PDF《平安汇通磐海创富量化对冲 5 号特定客户资产管理计》

平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计 划 投资说明书 资产管理人:深圳平安大华汇通财富管理有限公司 资产托管人:平安银行股份有限公司 二一四年 月 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划 投资说明书

1 目录

第一节 前言.

1

第二节 释义.1

第三节 资产管理计划概况.1

第四节 资产管理合同的主要内容.33

第五节 资产管理人与资产托管人的概况

40

第六节 投资风险揭示.41

第七节 初始销售期间.41

第八节 本资产管理计划销售机构.46 备查文件.47 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划 投资说明书

1

第一节 前言 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划投资说明书 (以下简称 本投资 说明书 )依据《中华人民共和国合同法》 (以下简称 《合同法》 ) 、 《中华人民共和国证券 法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 (证监会令第

83 号,以下简称 《试点办 法》 ) 、 《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则(2012 年修订)》 (以下简 称 《准则》 )及其他有关规定编写. 本投资说明书阐述了平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划的投资目 标、策略、风险、费率等与资产委托人投资决策有关的全部必要事项,资产委托人在作出投 资决策前应仔细阅读本投资说明书. 本资产管理人承诺本投资说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任. 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划根据本投资说明书所载明资料 申请募集. 本投资说明书由深圳平安大华汇通财富管理有限公司解释. 本资产管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本投资说明书中载明的信息, 或对本投资说明书作出任何解释 或者说明.

第二节 释义 在本合同中,除上下文另有规定外,下列用语应当具有如下含义: 1. 本合同:指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《平安汇通磐海创富量化 对冲

5 号特定客户资产管理计划资产管理合同》 及其附件, 以及对该合同及附件做出的任何 有效变更. 2. 资产委托人/委托人/投资者:指签订本合同,交付委托资金给资产管理人,且能够 识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他 特定客户. 3. 资产管理人:指深圳平安大华汇通财富管理有限公司. 4. 资产托管人:指平安银行股份有限公司. 5. 投资顾问:指平安磐海资本有限责任公司.全体委托人知悉并一致同意,本资产管 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划 投资说明书

2 理计划聘请平安磐海资本有限责任公司提供投资顾问服务及投资的相关管理服务工作. 6. 注册登记机构: 指资产管理人或其委托的经中国证监会认定可办理开放式证券投资 基金份额登记业务的机构. 7. 资产管理计划/资管计划/计划:指按照本合同的约定设立,为资产委托人的利益, 将特定多个资产委托人交付的资金进行集中管理、 运用或处分, 进行特定证券投资活动的集 合资产管理安排. 8. 投资说明书: 指 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划资产管理 合同投资说明书 ,内容包括资产管理计划概况、资产管理合同的主要内容、资产管理人与 资产托管人概况、投资风险揭示、初始销售期间、中国证监会规定的其他事项等. 9. 工作日:资产管理人和资产托管人均办理相关业务的营业日. 10. 交易日:上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日. 11. 开放日:指非计划初始销售期间,资产管理人办理计划参与、退出业务的工作日. 本资产管理计划成立后, 后每自然季度有一个开放日, 开放日为资管计划自成立年后每自然 季度次月的第

5 个工作日, 如遇特殊情况需变更开放日, 则具体日期见平安大华基金管理有 限公司网站公告. 12. 募集账户: 指销售机构用于募集资产委托人交付的认购资金或参与资金的募集帐户. 13. 资金账户/托管账户:指资产托管人根据有关规定为资产管理计划财产开立的专门 用于资金收付、清算交收的银行账户. 14. 委托财产: 指资产委托人拥有合法处分权、 用于购买本资产管理计划份额的认购资 金. 15. 资产管理计划财产/计划财产:指本资管计划项下委托人交付的全部委托财产以及 资产管理人因委托财产的运用、 管理、 处分或其他情形取得的财产 (含债务或其他权利负担) 的总和. 16. 初始销售期间: 指资产管理合同及投资说明书中载明, 并经中国证监会核准的计划 初始销售期限,自计划份额发售之日起最长不超过

1 个月. 17. 存续期:指本合同生效至终止之间的期限. 18. 销售机构:指资产管理人的母公司平安大华基金管理有限公司或代理销售机构. 19. 认购: 指在资产管理计划初始销售期间, 资产委托人按照本合同的规定购买本资产 管理计划份额的行为. 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划 投资说明书

3 20. 参与: 指在资产管理计划开放日, 资产委托人按照本合同的规定购买本资产管理计 划份额的行为. 21. 退出: 指本合同生效后, 资产委托人按本合同约定的条件要求将资产管理计划份额 兑换为现金的行为. 22. 参与受理期:指开放日前的第【3】个工作日(含当日)至开放日前的第【1】个工 作日(含当日)的期间.在参与受理期内,资产管理人接收投资者参与本计划的申请. 23. 退出受理期:指开放日前的第【5】个工作日(含当日)至开放日前的第【4】个工 作日(含当日)的期间.在退出受理期内,资产管理人接收投资者退出本计划的申请. 24. 认购资金: 投资者欲认购本资产管理计划份额, 将准备认购本资产管理计划份额的 资金划款至本计划募集账户的资金(不包括实现此次认购行为所需的认购费用) . 25. 认购金额: 投资者认购本资产管理计划的资金 (包括实现此次认购行为所需的认购 费用) . 26. 计划财产总值: 指资产管理计划所拥有的各类证券类金融产品及票据、 银行存款本 息以及其他资产的价值总和. 27. 计划财产净值: 指估值日计划财产总值扣除计划财产需承担的费用和负债后的净资 产值. 28. 计划份额净值: 指估值日计划财产净值除以估值日资产管理计划份额总数所得的数 值. 29. 计划份额累计净值:指计划份额净值与计划份额累计分红之和;

30. 计划财产估值:指计算、评估计划财产和负债的价值,以确定计划财产净值和计划 份额净值的过程. 31. 估值日: 指资产管理人计算该日计划份额净值的日期, 本资产管理计划计划份额净 值的估值日为每个工作日,估值对账日为每周第一个工作日(如遇节假日,则以节假日后第 一个工作日为估值对账日) 、违约退出受理日、开放日、收益分配基准日等. 32. 估值对账日:指资产管理人与资产托管人核对计划份额净值的日期. 33. 收益分配基准日: 每次分红的可供分配收益是以收益分配基准日为准的, 收益分配 基准日以资产管理人母公司网站公告为准. 34. 业绩报酬计提日: 指投资顾问计提业绩报酬之日, 业绩报酬计提日为资产管理计划 收益分配基准日、委托人持有的计划份额退出之日和计划终止日. 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划 投资说明书

4 35. 不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况. 36. 证券账户: 指根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司、 债券登 记结算机构的有关业务规则, 由资产管理人和资产托管人根据实际情况, 为资产管理计划在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司开设的专用证券账户, 以及在债券 登记结算机构开立的专用债券账户. 37. 期货账户: 由资产管理人和资产托管人根据实际情况, 为资产管理计划在中国金融 期货交易所开设的专用账户及其他有关账户. 38. 资产管理人母公司网站: 指平安大华基金管理有限公司: http://fund.pingan.com.

第三节 资产管理计划概况

一、资产管理计划的基本情况

(一)资产管理计划的名称 平安汇通磐海创富量化对冲

5 号特定客户资产管理计划.

(二)资产管理计划的类别 一对多非保本浮动收益型特定客户资产管........