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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

2017 年年度报告

2017 年12 月31 日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2018 年03 月30 日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第页,共86 页2§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年3月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2017 年01 月01 日起至

2017 年12 月31 日止. 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第页,共86 页31.2 目录 §1 重要提示及目录

2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介

5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人

6 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

6 3.1 主要会计数据和财务指标

7 3.2 基金净值表现.9 3.3 过去三年基金的利润分配情况

14 §4 管理人报告

14 4.1 基金管理人及基金经理情况

14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .......19 §5 托管人报告

19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明.19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....19 §6 审计报告

19 6.1 审计报告基本信息.19 6.2 审计报告的基本内容.20 §7 年度财务报表

22 7.1 资产负债表.22 7.2 利润表.24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

25 7.4 报表附注.27 §8 投资组合报告

56 8.1 期末基金资产组合情况

56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

61 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第页,共86 页48.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .....68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .....68 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

68 8.12 投资组合报告附注.69 §9 基金份额持有人信息

70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

70 9.2 期末上市基金前十名持有人

70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

71 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.72 §10 开放式基金份额变动

72 §11 重大事件揭示

73 11.1 基金份额持有人大会决议

73 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

73 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

73 11.4 基金投资策略的改变.73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

73 11.8 其他重大事件.76 §12 影响投资者决策的其他重要信息

83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.83 12.2 影响投资者决策的其他重要信息

83 §13 备查文件目录

84 13.1 备查文件目录.84 13.2 存放地点.84 13.3 查阅方式.84 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第页,共86 页5§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 中欧行业成长混合(LOF) 基金主代码

166006 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2015年01月30日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,946,629,065.86份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-03-26 下属分级基金的基金简称 中欧行业成长 混合(LOF)A 中欧行业成长 混合(LOF)E 中欧行业成长 混合(LOF)C 下属分级基金场内简称 中欧成长 - - 下属分级基金的交易代码

166006 001886

004231 报告期末下属分级基金的份额总额 3,867,958,15 9.81份43,905,572.0 7份34,765,333.9 8份注:自2017年1月12日起,本基金增加C类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司,原有A、E类基金份额保持不变. 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动 的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和 资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股 票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确 定相应大类资产配置比例. 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*2 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第页,共86 页65% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于中等预期收益风险水平的投资品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 姓名 黎忆海 田东辉 联系电话 021-68609600 010-68858113 信息披 露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 021-

68609700、400-700-970

0 95580 传真 021-33830351 010-68858120 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区陆家嘴环路333号五层 北京市西城区金融大街3号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区陆家嘴环路333号五层 北京市西城区金融大街3号A 座 邮政编码

200120 100808 法定代表人 窦玉明 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 ........