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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基 金(原普丰证券投资基金转型)2014 年年 度报告

2014 年12 月31 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015 年3月26 日 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第2页共106 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年3月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本基金系原封闭式基金普丰证券投资基金转型而来.2014 年5月15 日,普丰证券投资基金 基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了普丰证券投资基金转型议案,内容包括普 丰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围 和策略以及修订基金合同等. 依据中国证监会

2014 年5月28 日证券基金机构监管部函[2014]373 号文备案,持有人大会决议生效.自2014 年6月10 日起,原《普丰证券投资基金基金合同》终止, 《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金, 存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为 鹏华策略优选灵活 配置混合型证券投资基金 . 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了 标准无保留意见 的审计报告. 本报告中,原普丰证券投资基金报告期自

2014 年1月1日至

2014 年6月9日止,鹏华策略 优选灵活配置混合型证券投资基金报告期自

2014 年6月10 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日止. 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第3页共106 页1.2 目录 §

1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §

2 基金简介.6 2.1 基金基本情况(转型前)6 2.1 基金基本情况(转型后)6 2.2 基金产品说明(转型前)6 2.2 基金产品说明(转型后)7 2.3 基金管理人和基金托管人.7 2.4 信息披露方式.8 2.5 其他相关资料.8 §

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.8 3.1 主要会计数据和财务指标.8 3.2 基金净值表现(转型前)10 3.2 基金净值表现(转型后)11 3.3 过去三年基金的利润分配情况.13 §

4 管理人报告.13 4.1 基金管理人及基金经理情况.13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

20 §

5 托管人报告.20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

21 §

6 审计报告(转型前)21 6.1 审计报告基本信息.21 6.2 审计报告的基本内容.21 §

6 审计报告(转型后)22 6.1 审计报告基本信息.22 6.2 审计报告的基本内容.22 §

7 年度财务报表(转型前)23 7.1 资产负债表(转型前)23 7.2 利润表.25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.26 7.4 报表附注.27 §

7 年度财务报表(转型后)47 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第4页共106 页7.1 资产负债表(转型后)47 7.2 利润表.49 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.50 7.4 报表附注.50 §

8 投资组合报告(转型前)71 转型前:原普丰证券投资基金(报告期:2014 年1月1日-2014 年6月9日)71 8.1 期末基金资产组合情况.71 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.72 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

73 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.81 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.83 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

83 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

84 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

84 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

84 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.84 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.84 8.12 投资组合报告附注.84 §8 投资组合报告(转型后)85 转型后:鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金(报告期:2014 年6月10 日(基金合 同生效日)-2014 年12 月31 日)85 8.1 期末基金资产组合情况.85 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.86 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

87 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.88 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.90 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

90 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

90 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

90 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

90 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.91 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.91 8.12 投资组合报告附注.91 §

9 基金份额持有人信息(转型前)92 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.92 9.2 期末上市基金前十名持有人.92 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.93 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

93 §

9 基金份额持有人信息(转型后)93 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.93 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.93 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

93 §

10 开放式基金份额变动.93 §

11 重大事件揭示.94 11.1 基金份额持有人大会决议.94 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第5页共106 页11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

94 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

95 11.4 基金投资策略的改变.95 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.95 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

95 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)95 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)97 11.8 其他重大事件(转型后)98 11.8 其他重大事件(转型前)103 §

12 影响投资者决策的其他重要信息.105 §

13 备查文件目录.106 13.1 备查文件目录.106 13.2 存放地点.106 13.3 查阅方式.106 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第6页共106 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称 普丰证券投资基金 基金简称 鹏华普丰封闭 场内简称 基金普丰 基金主代码

184693 基金交易代码

184693 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日

1999 年7月14 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份 基金合同存续期(若有) 至2014 年6月9日止 基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所 上市日期(若有) 1999-07-30 2.1 基金基本情况(转型后) 基金名称 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华策略优选混合 场内简称 鹏华策略 基金主代码

160627 基金交易代码

160627 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2014 年6月10 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 666,865,536.12 份 基金合同存续期(若有) 不定期 2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险, 同时贯彻绩优、成长的选股原则.通过指数化投资和优 化组合投资两种模式的积极结合, 实现风险与收益的有 效平衡, 力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投 资收益,实现基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合, 在进一 步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股, 将基金 财产按一定比例分为指数化投资部分、 债券投资部分和 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第7页共106 页 优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金 财产增值. 业绩比较基准(若有) 无 风险收益特征(若有) 无2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标 灵活优选多种投资策略, 挖掘优质的上市公司, 在有效 控制风险前提下,力求超额收益与长期资本增值. 投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平 与走势等) 以及各项国家政策 (包括财政、 税收、 货币、 汇率政策等) 来判断经济周期目前的位置以及未来将发 展的方向, 在此基础上对各大类资产的风险和预期收益 率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例、调整原则和调整范围.

2、股票投资策略 本基金的股票投资包含策略选股和个股分析两个步骤. 首先根据不同市场状况灵活运用多种策略选出备选股 票,再针对相关个股进行深度分析.

3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、 收益率曲线策略、 骑 乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企 业私募债投资策略等积极投资策略.

4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、 权证和其他经中国证监会允许 的金融衍生产品. 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合 约.本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎 回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整 的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的. 业绩比较基准(若有) 沪深

300 指数收益率*60%+中证综合债指数收益率 *40% 风险收益特征(若有) 本基金属于混合型基金, 其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券 投资基金里中高风险、中高预期收益的品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第8页共106 页 信息披露负责 人 姓名 张戈 蒋松云 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路

168 号深圳 国际商会中心第

43 层 北京市西城区复兴门内 大街

55 号 办公地址 深圳市福田区福华三路

168 号深圳 国际商会中心第

43 层 北京市西城区复兴门内 大街

55 号 邮政编码

518048 100140 法定代表人 何如 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路

168 号深圳国际商会中 心第

43 层鹏华基金管理有限公司. 北京市西城区复兴门内大街

55 号中国工商银行 股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街

17 号§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标

2014 年1月1日-2014 年6月9日(基金合同失效前 日)

2014 年6月10 日(基金合同生 效日)-2014 年12 月31 日2013 年2012 年 转型前 转型后 本期已实现收 益-23,928,586.26 29,261,122.51 89,941,878.63 -263,126,251.17 本期利润 -106,372,751.99 278,806,923.56 -74,304,415.10 52,969,495.71 加权平均基金 -0.0355 0.1949 -0.0248 0.0177 鹏华策略优选混合

2014 年年度报告 第9页共106 页 份额本期利润 本期加权平均 净值利润率 -4.42% 19.56% -2.97% 2.09% 本期基金份额 净值增长率 -4.24% 25.36% -2.88% 2.10% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末

2014 年6月9日(基金合同失效前 日) 报告期末

2014 年12 月31 日2013 年末

2012 年末 期末可供分配 利润 -596,561,874.36 -83,383,982.59 -490,189,122.37 -548,495,950.53 期末可供分配 基金份额利润 -0.1989 -0.1250 -0.1634 -0.1828 期末基金资产 净值 2,403,438,125.64 824,383,929.33 2,509,810,877.63 2,584,115,292.73 期末基金份额 净值 0.8011 1.236 0.8366 0.8614 3.1.3 累计期 末指标 报告期末

2014 年6月9日(基金合同失效前 日) 报告期末

2014 年12 月31 日2013 年末

2012 年末 基金份额累计 净值增长率 173.11% 25.36% 185.00% 193.45% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. (2)所述基金业........