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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

2017 年年度报告

2017 年12 月31 日 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一八年三月二十九日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第2页共

64 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年3月23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2017 年1月1日起至

12 月31 日止. 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第3页共

64 页1.2 目录 §1 重要提示及目录

2 1.1 重要提示

2 §2 基金简介

5 2.1 基金基本情况

5 2.2 基金产品说明

5 2.3 基金管理人和基金托管人

6 2.4 信息披露方式

6 2.5 其他相关资料

6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

6 3.1 主要会计数据和财务指标

6 3.2 基金净值表现

7 3.3 过去三年基金的利润分配情况

9 §4 管理人报告

9 4.1 基金管理人及基金经理情况

9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

15 §5 托管人报告

15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

15 §6 审计报告

16 6.1 审计意见

16 6.2 形成审计意见的基础

16 6.3 管理层对财务报表的责任

16 6.4 注册会计师的责任

17 §7 年度财务报表

18 7.1 资产负债表

18 7.2 利润表

19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

21 7.4 报表附注

22 §8 投资组合报告

46 8.1 期末基金资产组合情况

46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合

47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

54 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第4页共

64 页8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

55 8.12 投资组合报告附注

56 §9 基金份额持有人信息

57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

57 9.2 期末上市基金前十名持有人

57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

58 §10 开放式基金份额变动

58 §11 重大事件揭示

58 11.1 基金份额持有人大会决议

58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

58 11.4 基金投资策略的改变

58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

59 11.8 其他重大事件

60 §12 影响投资者决策的其他重要信息

62 §13 备查文件目录

62 13.1 备查文件目录

62 13.2 存放地点

63 13.3 查阅方式

63 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第5页共

64 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF) 场内简称 申万量化 基金主代码

163110 交易代码

163110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2011 年6月16 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 917,025,143.10 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期

2011 年8月1日2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳 定的超越业绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金坚持数量化的投资策略,专注于小盘股的投资.基金管理人基于对国内 股票市场的大量实证研究,专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型(简称 量化小盘投资模型 ) ,作为本基金投资的核心.本基金的股票选择行为,都 是基于该投资模型而定.这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、 公正而理性的去分析和筛选股票,并且不受外部分析师的影响,极大的减少了 投资者情绪的影响,从而能够保持投资策略的一致性与有效性. 业绩比较基准 90%*中证

500 指数收益率+10%*银行同业存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金是一只量化股票型基金,属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资 品种,其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金. 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第6页共

64 页2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 (010)66105799 信息披露 负责人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4008808588 95588 传真 021-23261199 (010)66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码

200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街

17 号§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2017 年2016 年2015 年 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第7页共

64 页 本期已实现收益 48,840,925.53 212,493,018.28 72,856,345.45 本期利润 89,925,581.04 155,441,720.85 88,583,884.95 加权平均基金份额本期利润 0.0760 0.2621 0.9290 本期加权平均净值利润率 3.02% 10.46% 44.57% 本期基金份额净值增长率 3.52% 5.11% 87.48% 3.1.2 期末数据和指标

2017 年末

2016 年末

2015 年末 期末可供分配利润 933,336,605.34 1,514,017,034.39 315,162,819.70 期末可供分配基金份额利润 1.0178 1.5313 1.2767 期末基金资产净值 2,040,008,442.09 2,646,036,593.26 628,471,217.04 期末基金份额净值 2.2246 2.676 2.546 3.1.3 累计期末指标

2017 年末

2016 年末

2015 年末 基金份额累计净值增长率 177.02% 167.59% 154.60% 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后, 实际收益水平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.88% 0.82% -4.77% 0.88% 5.65% -0.06% 过去六个月 6.13% 0.75% 1.74% 0.86% 4.39% -0.11% 过去一年 3.52% 0.77% -0.02% 0.84% 3.54% -0.07% 过去三年 104.00% 1.85% 17.45% 1.83% 86.55% 0.02% 过去五年 235.80% 1.63% 82.78% 1.61% 153.02% 0.02% 自基金合同 生效起至今 177.02% 1.56% 38.08% 1.56% 138.94% 0.00% 注:本基金的业绩基准指数=90%*中证

500 指数收益率+10%*银行同业存款收益率(税后).其中:中证

500 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款收益率作为衡量非股 票投资部分的业绩基准. 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第8页共

64 页 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 90%*(中证

500 指数(t)/ 中证

500 成分指数(t-1)-1)+10%*银行同业存款利率 (税后)/365;

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3,… . 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年6月16 日至

2017 年12 月31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告 第9页共

64 页3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总........