PDF《信诚幸福消费混合型证券投资基金 2018 年年度报告》

信诚幸福消费混合型证券投资基金

2018 年年度报告

1 信诚幸福消费混合型证券投资基金

2018 年年度报告

2018 年12 月31 日 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019 年03 月28 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金

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2 §1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新. 本报告期自

2018 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止. 1.2 目录 §1 重要提示及目录

2 1.1 重要提示

2 1.2 目录.2 §2 基金简介

4 2.1 基金基本情况

4 2.2 基金产品说明

4 2.3 基金管理人和基金托管人

4 2.4 信息披露方式

5 2.5 其他相关资料

5 §3 主要财务指标和基金净值表现

5 3.1 主要会计数据和财务指标

5 3.2 基金净值表现

6 3.3 过去三年基金的利润分配情况

7 §4 管理人报告

7 4.1 基金管理人及基金经理情况

7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.12 §5 托管人报告

12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.13 §6 审计报告

13 6.1 审计报告基本信息

13 6.2 审计报告的基本内容

13 信诚幸福消费混合型证券投资基金

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3 §7 年度财务报表

15 7.1 资产负债表

15 7.2 利润表.16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

17 7.4 报表附注

18 §8 投资组合报告

36 8.1 期末基金资产组合情况

36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合

36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

37 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.41 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.41 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.42 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.42 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.42 8.12投资组合报告附注

42 §9 基金份额持有人信息

43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.43 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.43 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

43 §10开放式基金份额变动

43 §11重大事件揭示

44 11.1基金份额持有人大会决议

44 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.44 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.44 11.4基金投资策略的改变

44 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

44 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.44 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

44 11.8其他重大事件

48 §12影响投资者决策的其他重要信息

50 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.50 12.2影响投资者决策的其他重要信息

51 §13备查文件目录

51 13.1备查文件名称

51 13.2备查文件存放地点

51 13.3备查文件查阅方式

51 信诚幸福消费混合型证券投资基金

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4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金 基金简称 信诚幸福消费混合 基金主代码

000551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2014 年04 月29 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,826,787.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上 市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产 的中长期稳定增值. 投资策略 本基金从各子行业国家政策、经济周期和行业估值等三个维度 来对消费服务行业各个子类行业进行研究和分析,并在此基础 之上实现基金权益资产在各个子行业之间的合理配置和灵活调 整. 本基金在进行个股筛选时,主要从定性和定量两个角度对行 业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价 值的上市公司. 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易, 控制基金组合风险,获取超额收益.本基金进行权证投资时,将 在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价 波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价 值,从而构建套利交易或避险交易组合. 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标.本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参 与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的 风险收益特性. 此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有 效的现金管理. 业绩比较基准 80%*沪深

300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率. 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金 与货币市场基金,........