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国金基金管理有限公司 国金沪深

300 指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)

2017 年第

2 号 基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 国金沪深

300 指数分级证券投资基金 招募说明书 (更新) I 重要提示 国金沪深

300 指数分级证券投资基金(以下简称 本基金 )募集申请已于

2013 年5月24 日获中国证监会证监许可[2013]694 号文核准,本基金的基金合 同于

2013 年7月26 日正式生效.

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益.当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额. 基金管理人建议基金投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金 产品,并且中长期持有. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证.投资有风险,投资人在认购(或申购)本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同. 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在投资人作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责. 本招募说明书所载内容截止日为

2017 年7月26 日, 有关财务数据和净值表 现数据截止日为

2017 年6月30 日. 国金沪深

300 指数分级证券投资基金 招募说明书 (更新) 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.8

四、基金托管人.16

五、相关服务机构19

六、基金份额的分级运作及净值计算规则37

七、基金的募集.40

八、基金合同的生效.47

九、国金沪深 300A 份额和国金沪深 300B 份额的上市交易.48

十、国金沪深

300 份额的申购与赎回.50 十

一、基金份额的登记、转托管及其他业务.60 十

二、基金的份额配对转换.62 十

三、基金的投资.64 十

四、基金的业绩.75 十

五、基金的财产.77 十

六、基金资产的估值.78 十

七、基金的收益与分配.84 十

八、基金费用与税收.85 十

九、基金份额折算.88 二

十、国金沪深 300A 份额与国金沪深 300B 份额的终止运作.100 二十

一、基金的会计与审计.102 二十

二、基金的信息披露.103 二十

三、风险揭示.109 二 十

四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.115 二十

五、基金合同内容摘要.118 二 十

六、基金托管协议的内容摘要.134 二十

七、对基金份额持有人的服务.147 二十

八、其他应披露事项.149 二十

九、招募说明书存放及查阅方式.151 三

十、备查文件.152 国金沪深

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一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基 金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》 )等有关法律法规以及《国金沪深

300 指数分级证 券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了国金沪深

300 指数分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务.基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详 细查阅基金合同. 国金沪深

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二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指国金沪深

300 指数分级证券投资基金

2、基金管理人:指国金基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同:指《国金沪深

300 指数分级证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金沪深

300 指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《国金沪深

300 指数分级证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《国金沪深

300 指数分级证券投资基金基金份额 发售公告》

8、上市交易公告书:指《国金沪深

300 指数分级证券投资基金之国金沪深 300A 份额与国金沪深 300B 份额上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施,并经

2015 年4月24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证 券投资基金法》及发布机关对其不时做出的修订

11、 《销售办法》 :指中国证监会

2013 年3月15 日发布、同年

6 月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及发布机关对其不时做出的修订

12、 《信息披露办法》 :指中国证监会

2004 年6月8日发布、同年

7 月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及发布机关对其不时做出的修订

13、 《运作办法》 :指中国证监会

2014 年7月7日公布、同年

8 月8日实施 国金沪深

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3 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及公布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业 法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指依据现实有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人

22、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指直销机构和销售机构

24、直销机构:指国金基金管理有限公司

25、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 办理基金销 售业务的机构, 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单 位. 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有 基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员 单位

26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点

27、会员单位:指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 国金沪深

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28、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和 赎回的场所.通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、 场外申购、场外赎回

29、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所.通过该等场所办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

30、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户 业务等

31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构.本基金的注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司

32、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

33、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购的基金份额登记在本系统

34、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额

35、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额

36、开放式基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录投资人所持有 的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

38、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基 金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场 内赎回等业务时需持有深圳证券账户

39、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 国金沪深

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40、基金合同终止日:指基金合同约定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过

3 个月

42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

44、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日

45、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

47、日/天:指公历日

48、月:指公历月

49、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

50、 《业务规则》 :指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放 式基金业务规则》 《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》 《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有 限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结 算业务实施细则》及其他相关业务规则和规定

51、标的指数:沪深

300 指数

52、国金沪深

300 份额:指国金沪深

300 指数分级证券投资基金之基础份额

53、国金沪深 300A 份额:指国金沪深

300 份额按基金合同约定规则所分离 的稳健收益类基金份额

54、国金沪深 300B 份额:指国金沪深

300 份额按基金合同约定规则所分离 的积极收益类基金份额

55、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

56、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

57、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 国金沪深

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6 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

58、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖国金沪深 300A 份额、国金沪深 300B 份额的行为

59、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的国金沪深

300 份额与国金 沪深 300A 份额、国金沪深 300B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆与合并

60、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每

2 份国金 沪深

300 份额的场内份额申请转换成

1 份国金沪深 300A 份额与

1 份................