PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B47版) 基金的投资组合应遵循以下限制: 1)本基金投资于债券资产等的比例不低于基金资产的80%;

2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%;

4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的10%;

5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 支持证券规模的10%;

7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.

基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之 日起3个月内予以全部卖出;

9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的40%;

债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

10)本基金可转债投资比例不高于基金资产净值的30%;

11)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资 产净值的15%;

12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%;

13)本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%;

14) 本基金所持有的债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计 ( 轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关 约定;

15)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

16)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的15%;

18)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的30%;

19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合前述规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资;

20)基金管理人承诺,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致;

21)法律法规及中国证监会规定的和 《 基金合同》约定的其他投资限制. 基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内使本基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定:本基金自变更之日起不超过3个月的时间区间内为其投资转 型期,投资转型期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告;

基金管理人应当自 投资转型期结束日起3个月内使本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定. 期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定. 除上述第2)、8)、19)、20)项以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的, 基金 管理人应当在十个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外. 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规 定为准. 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议.

2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: ( 1)承销证券;

( 2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

( 3)从事承担无限责任的投资;

( 4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

( 5)向其基金管理人、基金托管人出资;

( 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

( 7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事 其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原 则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行. 相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露. 重大关联交易应 提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过. 基金管理人董事 会应至少每半年对关联交易事项进行审查. 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则履行适当程序后本基金 投资不再受相关限制. 基金托管人履行了监督职责, 基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定 的投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担 任何责任. ( 五)业绩比较基准 本基金的整体业绩比较基准采用: 中债综合全价指数收益率. 中债综合全价指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布. 中债综合全 价指数的样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场 ( 银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体 ( 政府、企业等)和期限 ( 长期、中期、短 期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势. 该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,可以较好的体现本基金的投资 特征与目标客户群的风险收益偏好. 为此,本基金选取中债综合全价指数收益率作为 本基金的业绩比较基准. 如果今后法律法规发生变化,或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用,又或 者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则基金管 理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整业绩比较基准,并及时公告,但不需 要召开基金份额持有人大会. ( 六)风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于中低风险收益预期的基金品种,其预期收益 和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金. ( 七)基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券. ( 八)投资决策依据和投资流程

1、投资决策依据 ( 1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;

( 2)公司投资及风险控制政策;

( 3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;

( 4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的 范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资.

2、投资程序 ( 1)研究与分析 本基金管理人内设研究部,通过对宏观、政策、行业、公司、市场等方面的分析,制 定投资策略建议和投资建议. 本基金管理人内设绩效与风险评估小组, 运用风险模型及监测指标定期或根据 需要对基金绩效进行评估,并向基金经理反馈. ( 2)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下, 审批确定基金资产配置和行业 配置方案,并审批重大单项投资决定. 基金经理在投资决策委员会的授权下, 参考研究部和绩效与风险评估小组的研 究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作.

(九)基金投资组合报告 ( 截止2018年9月30日) 1.1 本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 本报告中所列财务数据未经审计. 报告期末基金资产组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例( %)

1 权益投资 - - 其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 35,280,419.54 97.11 其中:债券 35,280,419.54 97.11 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 243,387.34 0.67

8 其他资产 806,373.01 2.22

9 合计 36,330,179.89 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期未持有股票投资. 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票. 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期未持有股票投资. 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( %)

1 国家债券 1,025,200.00 2.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,267,720.00 36.77 其中:政策性金融债 13,267,720.00 36.77

4 企业债券 6,834,300.00 18.94

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 4,057,600.00 11.24

7 可转债( 可交换债) 10,095,599.54 27.98

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 35,280,419.54 97.76 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( %)

1 170206 17国开06 100,000 10,043,000.00 27.83

2 113011 光大转债 33,000 3,575,880.00 9.91

3 124446 PR即墨债 70,000 3,570,000.00 9.89

4 124050 PR榆城投 130,000 3,264,300.00 9.05

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