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2019 年4月富时中国

50 指数 基本规则 v3.3 FTSE Russell | 富时中国

50 指数 基本规则, 3.3 版本,

2019 年4月2of

25 目录 1.0 导言.3 2.0 管理职责

5 3.0 FTSE Russell 指数政策.6 4.0 成分股资格要求.8 5.0 指数编制与计算方法.11 6.0 成分股审核.12 7.0 成分股权重的变更

14 8.0 公司行为和事件.15 9.0 行业分类标准系统

18 附录 A: 市场、交易所和汇率标准.19 附录 B: 指数与市场的开盘、收盘时间.20 附录 C: 指数编制与计算方法

21 附录 D: 比重上限设定(Capping Methodology)22 附录 E: 指数状态

24 附录 F: 富时联络方式

25 FTSE Russell | 富时中国

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25 第一部分 导言 1.0 导言 1.1 本文乃富时中国

50 指数建立和管理的基本规则,基本规则副本可向 FTSE Russell(见附录 F)索取或 上网浏览:www.ftserussell.com.本基本规则的阅读应参考富时全球指数基本规则,其链接为: FTSE_Global_Equity_Index_Series.pdf 1.2 富时中国

50 指数主要是反映在香港股票交易所上市的中国公司的表现.H 股、P 股、红筹股有资格被 纳入富时中国

50 指数.其他中国股票类别没有资格.关于中国股票类别定义请参考: Guide_to_Chinese_Share_Classes.pdf 本指数以港币及美元计算并发布. 1.3 富时中国

50 指数以实时计算,并以流动基础更新一次. 1.4 计算并发布基于配息调整后收入的总收益指数.所有股息将依照富时总收益指数的方法计算.净税收 总收益指数也会被计算. 1.5 富时中国

50 指数如附录 D 中所定设定比重上限 (Capping). 1.6 FTSE Russell FTSE Russell 是FTSE International Limited ,Frank Russell Company , FTSE Global Debt Capital Markets Inc.(和其附属公司 FTSE Global Debt Capital Markets Inc.和MTSNext Limited),Mergent, Inc., FTSE Fixed Income LLC 和The Yeild Book Inc.的商号名称. 1.7 IOSCO 1.7.1 富时国际有限公司(富时)认为富时中国指数系列符合

2013 年7月出版的国际证券管?机构组织财务 指标原则. 1.8 FTSE Russell 特此告知指数用户,可能存在某些因素,包括不受 FTSE Russell 控制的外部因素,可能导 致指数需要修改或停止,因此,任何引用指数的金融合约或其他金融工具或使用指数衡量其业绩表现 的投资基金应能够承受,或以其他方式处理指数的更改或停止的可能性. 1.9 指数使用者若意欲追踪本指数或购买声称追踪本指数的产品,应先在投资其或其客户资产前,评估指 数方法的优点及进行独立投资评估.无论是否出于疏漏,FTSE Russell、FTSE Russell 指数政策咨询委 员会及 FTSE Russell 亚太区股票指数顾问委员会的任何委员、或与本基本规则撰写或发布有关的任何 人,都不会承担由于以下原因对任何人造成的损失、伤害、索赔和费用: ? 任何因依赖本基本规则,及/或FTSE Russell | 富时中国

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25 ? 本基本规则的任何错误或不准确之处,及/或?任何对本基本规则中描述的政策和程式的误用和不适用,及/或?任何富时中国

50 指数汇编或成分股资料的错误或不准确之处 FTSE Russell | 富时中国

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25 第二部分 管理职责 2.0 管理职责 2.1 富时国际有限公司(富时) 2.1.1 富时为本指数的基准管理员. 2.1.2 富时负责指数的日常计算、制作和运作.富时将 ? 保存所有成分股的权重记录, ? 并根据基本规则变更成分股及其比重, ? 定期进行富时中国

50 指数审核,且执行依基本规则的规定进行的审核结果的变更, ? 宣布指数持续维护以及定期审核过程导致的成分股权重变化, ? 传播指数. 2.1.3 富时根据基本规则调整成分股比重并负责公布成分股比重的调整. 2.2 FTSE Russell 区域指数顾问委员会 2.2.1 FTSE Russell 成立了 FTSE Russell 亚太区股票指数顾问委员以协助监督指数. 2.2.2 FTSE Russell 顾问委员会的职权条款载于 FTSE Russell 网站. terms-of-reference 2.3 基本规则的状态 2.3.1 本基本规则提供富时中国

50 指数的指数规则和发布方法. 2.4 基本规则的修订 这些基本规则须由 FTSE Russell 定期审核(至少每年一次),以确保它们继续最好地反映指数目的. 任何对基本规则的重大修订都将咨询 FTSE Russell 指数政策咨询委员会及其他利益相关者(如适 用).在修订被批准前,FTSE Russell 产品治理委员会将考虑咨询的反馈意见. 2.4.1 FTSE Russell 股票指数的原则声明中指出,当FTSE Russell 认定基本规则未提及,或者无法具体、 明确地适用于某事项决策时,任何决定应尽可能基于原则声明中的规定.作此决定后,FTSE Russell 应当尽早告知市场其决定.任何这样的理不被视为例外或对基本规则的改变,或作为未来行动的先例, 但FTSE Russell 考虑是否应随之更新规则,使其更加清楚明晰. FTSE Russell | 富时中国

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25 第三部分 FTSE Russell 指数政策 3.0 FTSE Russell 指数政策 本基本规则应与下列政策文件一起阅读,这些文件可以通过以下链接访问: 3.1 关于 FTSE Russell 市值加权股票指数的原则声明(原则声明) 由于指数需要跟上不断变化的市场而基本规则却无法预测所有的偶发事件,所以当规则不能完全覆盖 某个特定的事件或发展时,FTSE Russell 将参考下列的指导原则来决定合适的处理方案.此指导原则总 结了 FTSE Russell 编制指数的理念.原则声明将接受年度审核,任何由 FTSE Russell 提出的更改建议都 会先提交 FTSE Russell 指数政策咨询委员会讨论,然后再由 FTSE Russell 产品治理委员会予以批准通过. 请使用下面的链接查阅原则声明副本. Statement_of_Principles.pdf 3.2 查询,投诉及上诉 某个成分股公司或潜在成分股公司(或代表该公司的专业顾问),某个国家性组织或一组不少于十名 来自不同组织、行使专业能力的指数用户( 上诉人 )可对 FTSE Russell 的决定提出上诉. 请使用下面的链接查阅 FTSE Russell 投诉程序的副本. FTSE_Russell_Benchmark_Determination_Complaints_Handling_Policy.pdf 请使用下面的链接查阅 FTSE Russell 上诉程序的副本. Appeals_Against_Decisions.pdf 3.3 关于暂停交易和市场关闭的指数政策 3.3.1 在暂停交易或市场关闭情况下的指数变化处置指南,请使用下面的链接: FTSE_Russell_Index_Policy_for_Trading_Halts_and_Market_Closures.pdf 3.4 客户无法进行交易的市场情况的指数政策 3.4.1 FTSE Russell 的详细指数政策可通过以下链接获得: FTSE_Russell_Index_Policy_in_the_Event_Clients_are_Unable_to_Trade_a_Market.pdf FTSE Russell | 富时中国

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25 3.5 重新计算政策及指南 3.5.1 当重大错误或偏差出现时,富时中国

50 指数会被重新计算.富时中国

50 指数的用户将被以合适的媒 介通知. 欲查询更多关于富时指数重新计算政策及指导原则文件,可通过下列富时网站链接获得或联系 [email protected]. Recalculation_Policy_and_Guidelines_Equity_Indexes.pdf 3.6 FTSE Russell 关于指数编制规则变更的政策 3.6.1 FTSE Russell 的指数编制规则变更的详细政策可通过下列链接获得: FTSE_Russell_Policy_for_Benchmark_Methodology_Changes.pdf FTSE Russell | 富时中国

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25 第四部分 成分股资格要求 4.0 成分股资格要求 4.1 富时中国

50 指数的成分股须为富时环球指数 (FTSE All-World Index) 现有成分股.在香港股票交易所上 市的 H 股、P 股及红筹股须符合富时环球指数纳入标准的部分,才具备资格纳入富时中国

50 指数(见于Guide_to_Chinese_Share_Classes.pdf 及附录 A). 4.2 成分股公司的总市值计算包括全部股权资本,在计算其流通股本总值 (自由流通量) 时,应遵循以下规 则概述: 4.3 FTSE Russell 从组合持有者的角度计算自由流通量.这使得 FTSE Russell 的指数考虑到了投资者可获得 的实际机会. 4.4 在计算某一公司的自由流通量时,FTSE Russell 会审查所有公开股东信息(不论持股多少),并将其划 分为受限股或非受限股. 4.4.1 关于自由流通限制的详细信息请通过以下链接获得: Free_Float_Restrictions.pdf 4.4.2 自由流通量权重 自由流通量将利用可获得的公开信息进行计算,四舍五入到........