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富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

1 - 目录 引言

3 - 模版 KM1: 主要审慎比率

4 - 表OVA: 风险管理概览

6 - 模版 OV1: 风险加权数额概览

9 - 模版 PV1: 审慎估值调整

10 - 模版 CC1: 监管资本的组成

11 - 模版 CC2: 监管资本与资产负债表的对帐

17 - 表CCA: 监管资本票闹饕氐

19 - 模版 CCyB1: 用於逆周期缓冲资本(CCyB)的信用风险承担的地域分布

22 - 模版 LR1: 会计资产对杠杆比率风险承担计量的比较摘要

22 - 模版 LR2: 杠杆比率

23 - 表LIQA: 流动性风险管理

24 - 模版 LI1: 会计与监管综合围之间的差别及财务报表类别与监管风险类别的配对

30 - 模版 LI2: 监管风险承担数额与财务报表中的帐面值之间的差额的主要来源

32 - 表LIA: 会计与监管风险承担数额之间的差额的解释

33 - 表CRA: 信用风险的一般资料

34 - 模版 CR1: 风险承担的信用质素

36 - 模版 CR2: 违责贷款及债务证券的改变

36 - 表CRB: 关於风险承担的信用质素的额外披露

37 - 表CRC: 关於减低信用风险措施的描述披露

41 - 模版 CR3: 认可减低信用风险措施概览

42 - 表CRD: 在STC 计算法下使用 ECAI 评级的描述披露

42 - 模版 CR4: 信用风险承担及认可减低信用风险措施的影响

44 - 模版 CR5: 按资产类别和按风险权重划分的信用风险承担

45 - 表CCRA: 关於对手方信用风险(包括经中央交易对手方结算产生者)的描述披露

46 - 模版 CCR1: 按计算法划分的对手方违责风险的风险承担(对中央交易对手方的风险承担 除外)分析

46 - 模版 CCR2: 信用估值调整(CVA)资本要求

47 - 模版 CCR3: 按资产类别和按风险权重划分的对手方违责风险的风险承担(对中央交易对 手方的风险承担除外)48 - 模版 CCR5: 作为对手方违责风险的风险承担(包括经中央交易对手方结算的合约或交易 者)的抵押品组成

49 - 表MRA: 关於市场风险的描述披露

49 - 模版 MR1: 在STM 计算法下的市场风险

50 - 表IRRBB: 银行帐内的利率风险承担

51 - 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

2 - 表REMA: 薪酬制度政策

52 - 模版 REM1: 在财政年度内给予的薪酬

54 - 模版 REM2: 特别付款

54 - 模版 REM3: 递延薪酬

55 - 简称

56 - 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

3 - 引言 本监管披露报表为富邦银行(香港)有限公司(「本行」)及其附属公司根兑幸(披露)规则》所编制.

本报表所载资料连同本集团综合财务报表及於本行网站内的「监管披露」页面项下所披露的资料,完全符合 香港金融管理局(「金管局」)根断愀垡幸堤趵返60A 条所发出之《银行业(披露)规则》中适 用的披露规定. 本报表以用於监管目的综合基准编制,这与会计基础的综合基准不同.有关综合基准的详情,请参阅本集团 综合财务报表附注(A). 「综合减值拨备/综合拨备」一词指根炯诺幕峒普呔头掷辔

1 阶段及第

2 阶段金融资产确认的减 值拨备,而「个别减值拨备/指定拨备」一词指根炯诺幕峒普呔头掷辔

3 阶段金融资产确认的减 值拨备.有关金融资产分类为不同阶段详情及各阶段减值拨备的方法,请参阅本集团综合财务报表附注 2(h)、2(p)及44(a)(viii). 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

4 - 模版 KM1: 主要审慎比率 (a) (b) (c) (d) (e) 於二零一八年 十二月三十一日 於二零一八年 九月三十日 於二零一八年 六月三十日 於二零一八年 三月三十一日 於二零一七年 十二月三十一日 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 监管资本(数额)

1 普通股权一级(CET1) 10,656,716 8,148,809 7,919,565 8,094,176 8,202,763

2 一级 10,656,716 9,656,606 9,427,362 9,601,973 9,671,328

3 总资本 13,104,641 11,999,704 11,804,076 11,991,218 12,182,359 风险加权数额(数额)

4 风险加权数额总额 63,607,565 63,264,416 63,606,427 62,430,846 62,717,439 风险为本监管资本比率(以风险加权数额的百分率表示)

5 CET1 比率 (%) 16.7538% 12.8806% 12.4509% 12.9650% 13.0789%

6 一级比率 (%) 16.7538% 15.2639% 14.8214% 15.3802% 15.4205%

7 总资本比率 (%) 20.6023% 18.9675% 18.5580% 19.2072% 19.4242% 额外 CET1 缓冲要求(以风险加权数额的百分率表示)

8 防护缓冲资本要求 (%) 1.8750% 1.8750% 1.8750% 1.8750% 1.2500%

9 逆周期缓冲资本要求 (%) 1.6110% 1.6200% 1.6110% 1.6100% 1.0800%

10 较高吸收亏损能力要求 (%)(只 适用於 G-SIBs,或D-SIBs) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

11 认可机构特定的总 CET1 缓冲要 求(%) 3.4860% 3.4950% 3.4860% 3.4850% 2.3300%

12 符合认可机构的最低资本规定后 可用的 CET1 (%) 10.7538% 8.3806% 7.9509% 8.4650% 8.5789% 《巴塞尔协定三》杠杆比率

13 总杠杆比率风险承担计量 105,629,504 101,895,349 102,637,841 97,482,849 99,417,202

14 杠杆比率(LR) (%) 10.0888% 9.4770% 9.1851% 9.8499% 9.7280% 流动性覆盖比率(LCR) / 流动性维持比率(LMR) 只适用於第

1 类机构:

15 优质流动资产(HQLA)总额 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

16 净现金流出总额 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

17 LCR (%) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 只适用於第

2 类机构: 17a LMR (%) 59.9690% 56.6127% 54.4139% 48.3102% 49.6857% 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

5 - 模版 KM1: 主要审慎比率(续) (a) (b) (c) (d) (e) 於二零一八年 十二月三十一日 於二零一八年 九月三十日 於二零一八年 六月三十日 於二零一八年 三月三十一日 於二零一七年 十二月三十一日 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 稳定资金净额比率(NSFR) / 核心资金比率(CFR) 只适用於第

1 类机构:

18 可用稳定资金总额 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

19 所需稳定资金总额 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

20 NSFR (%) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 只适用於第 2A 类机构: 20a CFR (%) 158.2187% 150.6411% 148.9268% 143.0232% 不适用 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

6 - 表OVA: 风险管理概览 董事会有责任确保行政管理层有能力以合理、有效及可盈利的方式经营本行,以履行其对股东、存户、 债权人、雇员及其他相关人士之整体责任.在风险管理方面,董事会的职责包括制定、批准及审核本 行之风险管理策略及政策,确保定期识别、估量、监察及控制本行营运及业务上固有的各类风险(包 括信贷、市场、利率、流动性、营运、声誉、法律及策略). 董事会已成立若干董事委员会以协助董事会行使其风险管理有关职责,该等委员会包括审核委员会、 风险委员会及执行信贷委员会.此外,董事会亦成立了若干管理级别委员会以监督本行日常风险管理 运作之有效性,该等委员会包括资产负债委员会、内部监控委员会及信贷委员会. (i) 审核委员会 审核委员会须检讨本行之财务报告程序、内部监控系统、内部审核职能及风险管理程序.尤其是, 在内部审核职能的检讨工作方面,该委员会的审核围包括内部审核规章及年度审核方案、已发 布之内部审核报告及特别调查报告,确保管理层对审核所发现之主要问题作出适当之补救行动. (ii) 风险委员会 风险委员会职责为建立本行的整体风险取向及风险管理框架,以及监管高级管理层实施本行的风 险政策.风险委员会每年审查及确认本行的风险取向声明及风险管理策略.其将监察由高级管理 层就风险管理所制定及维持的适当基础设施、资源及系统,尤其是遵守相关法律及监管规定以及 经批准风险取向及有关致策,并於可行情况下采取最佳惯例.风险委员会须确保负责实施风险管 理系统及控制的员工充分独立於本行的风险承担单位. (iii) 执行信贷委员会 执行信贷委员会获授权批核须获董事会批准的信贷建议、信贷政策及其他信贷相关事项. (iv) 资产负债委员会 资产负债委员会负责监查本行业务相关的利率风险 、 市场风险及流动性风险 (统称为 「财务风险」 ) 以及资本管理.该委员会启动、审阅及批准本行财务风险及资本管理政策,以供风险委员会或董 事会批准.其批准有关该等政策的指引,审阅及批准所有重大财务风险管理报告.资产负债委员 会亦透过在董事会规定的政策围内设立本行投资活动的投资政策以及检讨实际表现. 富邦银行(香港)有限公司 监管披露报表 於二零一八年十二月三十一日 -

7 - 表OVA: 风险管理概览(续) (v) 内部监控委员会 内部监控委员会负责监督本行面临之营运及法律风险,确保本行备有行之有效的内部控制架构、 为本行建立良好的内部监控及监督系统提供指引,确保本行整体之合规性. 为确保推行有效的内部监控架构,内部监控委员会审查与内部监控以及管理营运及法律风险有关 的政策及指引,省览及讨论各风险管理单位提交的报告以及推动内部监控文化.为了维持充足的 内部监控制度,内部监控委员会审查及讨论主要营运风险事件,以及改正审计发现及控制自我评 估之进展. (vi) 信贷委员会 信贷委员会审阅及批准本行信贷政策及信贷风险状况,以供执行信贷委员会批准,以及审阅及批 准信贷相关指引.信贷委员会亦在董事会授予信贷委员会的授权内审阅及批准信贷融资要求,及 审阅及提交执行信贷委员会以供批准. 信贷委员会亦会对市场环境及信贷质素进行持........