PDF《股指期货每日投资快报》

金融工程

2007 年8月14 日 股指期货每日投资快报 研究所主办 主编: 王兆先 Tel: 0755-83788509 了解金融期货和商品期货信息的快报 wangzx@pasc.

com.cn 本期阅览要点 ? 资金关注股:大市盘升情况下,资金关注股中有 30%左右

5 日内涨幅超越 15% 上周五

30 只资金关注股中

3 只停牌,6 只涨停,占比 22.22%. 同日大盘

1337 只非停牌股中

29 只涨停,占比 2.17%%. 上周五

30 只资金关注股中

5 只涨幅超过 15%,占比 18.52%. 同期大盘

1331 只非停牌股中

24 只涨幅超过 15%,占比 1.80%. 上周四

30 只资金关注股中

4 只涨幅超过 15%,占比 13.79% 同期大盘

1336 只非停牌股中

78 只涨幅超过 15%,占比 5.84%. ? 大盘研判:权重股强势不改,个股继续分化 ? 套利跟踪:期指横盘,空头转仓 ? 商品期货:沪锌和沪胶均可能大幅波动,密切关注. 第一部分 股指期货 大盘研判 周一指数在权重股的带动下继续冲高,但接近历史高点时明显信心不足,银行、电力是周一表现较为出色的板 块,地产股则继续调整.在指标股不断创历史新高的情况下,部分小盘股出现了破位下跌的技术形态,资金挤 出效应明显.预计在

二、八现象下指数仍将在高位震荡,可留意权重蓝筹股轮动带来的个股机会. (冯子沣) 财经要闻 ? 国家外管局严打短期资本入境套利 自去年

11 月至今年

4 月,外管局实施贸易收结汇主体分类管理政策、严打短期资本入境套利过程中,全国集中 筛查并核定

5775 家重点关注企业.这些企业将被严格审核其办理收汇和结汇等业务. ? 上半年我国使用外资增长 12% 商务部

12 日公布,今年 1-6 月我国实际使用外资金额 318.89 亿美元,同比增长 12.17%,扭转了去年我国使用 请务必阅读正文之后的免责条款 平安期货 投资快报 外资下降的局面. ? 谢伏瞻:宏调出新政要看上半年数据 在昨日举行的新闻发布会上,国家统计局局长谢伏瞻介绍了

2006 年全国及各地区单位 GDP 能耗等情况.谢伏 瞻指出,2006 年的单位 GDP 能耗三年来首次由升转降.在谈到近期宏观调控政策时,他表示,在上半年统计 数据公布后,近期宏观调控政策的具体措施就会确定. 资金关注股汇总 栏目说明:资金关注股是平安期货研究所在研究套利模型过程中的副产品.套利研究的重要内 容之一,是研究资金可能的流向,从而判断某个资产组合与标的指数偏离的趋势变化.现有的平 安期货研究所已经建立了全新的资金流向的分析模型,并且在将近一年的时间内对该模型进行了 实证测试.测试的结果显示,根据平安期货研究所资金流向模型筛选的股票有更好的市场表现. 根据平安期货研究所的资金流向模型分析, 每日进入资金关注度指标排名前

30 名的股票, 在大势 盘升的背景下,5 日内将有 30%左右涨幅在 10%以上,首次进入资金关注股指标排名前

30 名的 股票,若次日再次进入资金关注度排名前

30 名中,并且入选后涨幅领先,则短期内涨幅可能超过 20%. 建议密切关注下面资金关注股汇总表中的股票 (即资金关注度排名前

30 位的股票对照表) . 推荐后若

3 日内涨幅超过 20%, 建议短线退出. 若进入资金关注股汇总表后

3 日内涨幅小于 5%, 建议退出观望.建议最大持有期不超过

8 个交易日. 操盘建议:每日建议关注

10 点时涨幅前

5 名或

10 点前后下探低点后呈现上涨趋势的股票. 使用技巧:投资者可将平安期货研究所每日推荐关注的股票设置在行情系统提供的板块中,星 期一推荐关注的设置在板块一,星期二推荐的设置在板块二,依此类推,这样可以对平安期货研 究所推荐关注股票的市场表现有更加清晰的对照,便于把握有限

30 只股票中脱颖而出的强势股. (王兆先) 特别提示:本模型显示,3 天内涨幅超过 15%的股票数量呈现下降趋势,说明有沽售迹象.今 日不宜重仓买入股票. 今日推荐资金关注股 证券 代码 证券简 称中金股票平安股票持股量最大 基金 基金 总持 股量 (万 持股量 最大 QFII QFII 总持 股量 (万 持股量最 大券商 券商总 持股量 (万股)

1 000025 特力 A

2 000718 苏宁环球 银华富裕主题股票型证券投资基金

3971 3

600995 文山电力

4 000733 振华科技

5 000777 中核科技

6 002080 中材科技

7 002149 西部材料

8 600435 北方天鸟

9 600452 涪陵电力

10 600763 通策医疗

2 平安期货 投资快报

11 000679 大连友谊

12 001896 豫能控股

13 002102 冠福家用

14 600301 南化股份

15 600558 大西洋

16 600584 长电科技 进池

17 600967 北方创业

18 600982 宁波热电

19 601988 中国银行 进池 华富竞争力优选混合型证券投资基金

1626 20

000027 深能源 A 裕隆证券投资基金

12743 21

600015 华夏银行 进池 建信优化配置混合型证券投资基金

12411 22

600120 浙江东方

23 600377 宁沪高速

24 600900 长江电力 进池 南方稳健成长证券投资基金

78070 25

000931 中关村

26 600027 华电国际 进池

27 600145 四维瓷业

28 600262 北方股份

29 600591 上海航空 进池

30 600858 银座股份 近4日推荐关注的资金关注股市场表现对比表

8 月8日关注股

8 月9日关注股

8 月10 日关注股

8 月13 日关注股 序号证券 代码 证券 简称 最大 涨幅 证券 代码 证券 简称 最大 涨幅 证券 代码 证券 简称 最大 涨幅 证券 代码 证券 简称 日内最 大涨幅

1 002079 苏州固锝 7.95

600853 龙建股份 10.03

000657 中钨高新 9.87

000628 高新发展 10.01

2 000069 华侨城 A 0.60

002047 成霖股份 6.45

600261 浙江阳光 1.38

002148 北纬通信 -2.62

3 000802 北京旅游 5.73

002079 苏州固锝 -10.00

600482 风帆股份 0.00

002149 西部材料 10.00

4 002077 大港股份 10.01

000031 中粮地产 4.98

600595 中孚实业 7.04

002150 江苏通润 1.33

5 600072 江南重工 23.23

600482 风帆股份 9.99

600311 荣华实业 -0.35

000062 深圳华强 2.06

6 600894 广钢股份 4.03

002071 江苏宏宝 2.54

600821 津劝业 7.72

000629 攀钢钢钒 0.00

7 000513 丽珠集团 11.99

600255 鑫科材料 4.11

000712 锦龙股份 1.18

000718 苏宁环球 10.00

8 600853 龙建股份 21.10

600869 三普药业 5.42

600107 美尔雅 20.91

000777 中核科技 9.99

9 600786 东方锅炉 3.36

600247 物华股份 1.40

600496 长江精工 8.13

000791 西北化工 8.13

10 600875 东方电机 4.85

600595 中孚实业 17.74

600249 两面针 9.93

000868 安凯客车 8.94

11 000554 泰山石油 4.24

600333 长春燃气 2.20

600894 广钢股份 0.12

002018 华星化工 2.64

12 600109 成都建投 0.00

000518 四环生物 3.34

000628 高新发展 21.06

600107 美尔雅 9.94

13 600301 南化股份 14.68

000502 绿景地产 6.00

000762 西藏矿业 9.77

600591 上海航空 7.73

14 600340 国祥股份 -2.15

600549 厦门钨业 8.74

000898 鞍钢股份 -0.34

600845 宝信软件 -0.83

15 000661 长春高新 2.99

000513 丽珠集团 8.35

600030 中信证券 2.93

000070 特发信息 10.03

16 600056 中技贸易 1.73

600072 江南重工 20.12

600665 天地源 7.60

600029 S 南航 5.62

17 600467 好当家 9.71

600107 美尔雅 29.39

601600 中国铝业 14.64

600301 南化股份 10.03

18 000958 东方热电 -0.36

000625 长安汽车 3.69

000777 中核科技 21.00

600668 尖峰集团 9.48

19 600111 稀土高科 0.17

002042 飞亚股份 7.43

600591 上海航空 18.48

600683 银泰股份 5.27

20 600255 鑫科材料 9.25

600243 青海华鼎 3.49

600036 招商银行 4.71

601168 西部矿业 7.40

21 600362 江西铜业 1.41

600517 置信电气 0.46

000416 健特生物 -1.35

000515 攀渝钛业 0.00

22 600444 国通管业 2.32

000996 捷利股份 12.79

000703 世纪光华 3.04

600072 江南重工 8.92

23 600827 友谊股份 6.34

600785 新华百货 1.41

000900 现代投资 8.46

600337 美克股份 9.24

24 000990 诚志股份 0.59

600961 株冶集团 3.98

600362 江西铜业 0.55

600435 北方天鸟 9.98

25 600243 青海华鼎 8.60

000531 穗恒运 A 5.93

601991 大唐发电 3.11

600452 涪陵电力 9.99

26 600821 津劝业 15.77

600301 南化股份 14.68

600029 S 南航 16.19

600472 包头铝业 3.04

27 601600 中国铝业 17.70

000419 通程控股 17.37

000790 华神集团 3.29

600597 光明乳业 4.17

28 000703 世纪光华 3.65

000425 徐工科技 4.46

600841 上柴股份 0.00

601600 中国铝业 4.32 请务必阅读正文之后的免责条款

3 平安期货 投资快报

29 600765 力源液压 4.89

000582 北海港 2.60

600845 宝信软件 10.00

000419 通程控股 7.97

30 000502 绿景地产 8.80

000712 锦龙股份 8.82

002047 成霖股份 4.31

000733 振华科技 9.98 数据来源:万得资讯 平安期货研究所 注1:资金流向分析模型算法不对外公开,投资者可通过连续跟踪以黑箱模式获得对该分析模型的认同. 注2:最大涨幅=(推荐后最高价-推荐日前收价)/推荐日前收价*100% 每日推荐关注股市场总体表现与大盘统计结果比较 下表是平安期货研究所每日推荐关注的资金关注股市场总体表现与大盘统计结果比较表.显然,每天关注

30 只 股票要比关注

1300 多只股票轻松.从表中可见,平安期货研究所推荐关注的

30 只资金关注股的市场总体表现 要明显好于大盘.组合分析显示,即使作为组合资产买入每日推荐关注的

30 只股票,也能够获得较高的组合资 产收益率. 推荐关注股的市场表现统计对比表 推荐当日涨停比较 推荐后

3 日内累计最大涨幅对比 推荐股 两市 推荐股 两市 首次 推荐日 数量占推荐 股比例 数量占非停牌 股比例 统计截 止日期 最大涨 幅量级 超越量 级股票数 占推荐 股比例 超越量 级股票数 占非停牌 股比例

20070712 0 0.00%

22 1.62%

20070716 9%

2 7.41%

136 10.04%

20070713 1 3.33%

17 1.26%

20070717 9%

3 10.00%

110 8.13%

20070716 1 3.33%

9 0.67%

20070718 9%

11 36.67%

121 9.00%

20070717 1 3.33%

24 1.77%

20070719 9%

9 30.00%

257 18.94%

20070718 2 6.67%

19 1.41%

20070720 9%

11 36.67%

284 21.01%

20070719 4 13.33%

18 1.33%

20070723 15%

10 33.33%

195 14.36%

20070720 4 13.33%

46 3.39%

20070724 15%

7 23.33%

410 30.19%

20070723 2 7.41%

102 7.52%

20070725 15%

5 16.67%

223 16.45%

20070724 3 10.00%

17 1.26%

20070726 15%

6 20.00%

85 6.28%

20070725 7 23.33%

52 3.85%

20070727 15%

11 36.67%

158 11.69%

20070726 3 10.00%

42 3.10%

20070730 20%

4 13.33%

52 3.83%

20070727 5 18.52%

49 3.64%

20070731 20%

4 13.33%

46 3.42%

20070730 5 17.86%

53 3.96%

20070801 20%

5 16.67%

36 2.69%

20070731 5 19.23%

47 3.50%

20070802 20%

5 16.67%

21 1.56%

20070801 2 6.90%

13 0.96%

20070803 20%

2 6.67%

27 2.00%

20070802 9 34.62%

93 6.92%

20070806 20%

5 16.67%

84 6.25%

20070803 5 17.86%

45 3.36%

20070807 20%

3 10.00%

39 2.91%

20070806 2 7.41%

64 4.78%

20070808 15%

4 13.33%

105 7.84%

20070807 1 3.45%

33 2.46%

20070809 15%

1 3.33%

50 3.72%

20070808 1 3.57%

12 0.90%

20070810 15%

2 6.67%

53 3.96%

20070809 2 6.90%

34 2.54%

20080813 15%

4 13.79%

78 5.84%

20070810 6 21.43%

20 1.50%

20080813 15%

5 18.52%

24 1.80%

20070813 6 22.22%

29 2.17% 日内 9%

12 42.86%

60 4.49% 数据来源:万得资讯 平安期货研究所 注1:资金流向分析模型算法不对外公开,投资者可通过连续跟踪以黑箱模式获得对该分析模型的认同. 注2:最大涨幅=(推荐后最高价-推荐日前收价)/推荐日前收价*100% 资金关注股组合回眸 系统调试,暂停. 资金流向量化分析

4 平安期货 投资快报 系统调试,暂停. 市场追捧率分析 系统调试,暂停. 套利跟踪

8、9 月基差如期出现收敛,在股指期货横盘多日后,空方力量有所增强,在8月合约临近交割,空方主力将合 约转到

9 月,因此

8、9 月合约基差仍有收敛空间,建议继续持有

8、9 月正向套利组合. (冯子沣) 沪深

300 指数与股指期货基差(一分钟) 海外股指期货行情(截至

8 月13 日) 美国股市周四大幅飙升,道琼斯指数创出历史新高,该指数成分股沃尔玛在零售报告推动下出现上涨.道指涨 283.86 点,至13861.73 点,涨幅 2.09%.欧洲股市周四强劲上扬,力拓同意以

381 亿美元收购加拿大阿尔坎铝 业的决定令矿业类股成为一大亮点.道琼斯欧洲斯托克

600 指数上涨 1.2%,至397.34 点.亚太股市周四收盘大 多走高,中国股市在 B 股大幅上扬的推动下整体走高,但日本股市收盘走低. 标的指数 股指期货 名称 昨收 今收 涨跌幅 昨收 今收 涨跌幅 今日基差 基差变幅 恒生指数 22607.02 22809.02 0.89%

22601 22834 1.03% -24.98 -31 日经

225 18049.51 17984.14 ........