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国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

2013 年第

3 季度报告 第1页共14 页 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

2013 年第

3 季度报告

2013 年9月30 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二一三年十月二十三日 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

2013 年第

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2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013 年10 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2013 年7月1日起至

9 月30 日止. §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证房地产行业指数分级(场内简称:国泰地产) 基金主代码

160218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日 报告期末基金份额 总额 1,532,977,144.68份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化. 投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成 及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应的调整.但因特殊情况(如成份股 长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

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3 发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本 基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整 时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误 差. 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%. 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大.

2、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年 期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的 是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益.

3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约.本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低 股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪 标的指数的目的. 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年 度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、 损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金 总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标. 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:国证房地产行业指数收益率* 95%+银行活期存款利率(税后)*5%. 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级 的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征. 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金