PDF《CTP期权功能及操作》

市 价类指令报单时采用涨停价冻结 C 2)昨结算价:限价类指令(含FAK、FOK)和市价类指令报单时采用昨结算价冻结,成交时采 用昨结算价计算 C 3)max(昨结算价,最新价):限价类指令(含FAK、FOK)和市价类指令报单时采用昨结算 价冻结,成交时采用最新价计算,行情更新触发重算 盘中交易时段风险管理 ? 资金计算算法 ? 交易手续费(按金额) = ∑报单(成交)量*价格 * 合约乘数 * 交易手 续费率 ? 限价类指令(含FAK、FOK)报单时采用报单价冻结,成交时采用成交价计算 ;

市价类指令报单时采用涨停价冻结 ? 权利金支出冻结 = ∑报单(成交)量*价格 ? 限价类指令(含FAK、FOK)买方报单时采用报单价冻结,买卖方成交时采用成交价计算 ;

市价类指令买方报单时采用涨停价冻结 ? 可用资金 = 今权益 C 期货持仓浮动盈利 C 保证金 C 冻结保证金 C 冻结 手续费 + 冻结资金(负值) ? 选择max(昨结算价,最新价)计算所得期权保证金实时变动,从而影响投 资者实际开仓资金,以及风控重要参考依据(风险度) 盘中交易时段风险管理 ? 资金计算算法 ? 前述参数配置界面 盘中交易时段风险管理 ? 资金计算算法 ? 公司风险度 = 投资者保证金/今权益 ? 交易所风险度 = 交易所保证金/今权益 ? 市值权益 = 昨权益 + 入金 C 出金 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏[实际值] + 行 权盈亏C 手续费 C 上次质押(昨质押金额) + 质押金额(今日质押金额 ) + 期权当日权利金收支 + 期权NOV(NOV即是期权多头持仓市值 C 期权空头持仓市值)――仅风控终端 ? 交易可采用实时保证金计算,市值权益仅供投资者查询(交易终端提供展示 )以及风控业务人员参考 ? 公司风险度参考 = 投资者保证金/市值权益――仅风控终端 ? 交易所风险度参考 = 交易所保证金/市值权益――仅风控终端 盘中交易时段风险管理 ? 风控:投资者风险处置 ? 追保/强平依据(与投资者交易时可用资金计算统一) ? 公司风险度 = 投资者保证金/今权益 ? 交易所风险度 = 交易所保证金/今权益 ? 注意:这里的保证金部分,如果前文所述参数配置选择max(昨结算价,最新价),计 算所得期权保证金实时变动 ? 追保/强平参考(资金监控界面提供展示) ? 市值权益 ? 公司风险度参考 = 投资者保证金/市值权益 ? 交易所风险度参考 = 交易所保证金/市值权益 盘中风险其他新特性 ? 风控系统 ? 资金监控界面增加期权特征字段展示 ? 市值权益、公司风险度参考、交易所风险度参考、期权市值、权利金、冻结权利金 ? 持仓有关界面增加期权特征字段展示 ? 执行冻结(持仓量)、放弃执行冻结(持仓量)、买权利金(开仓支/平仓收)、卖权利 金(开仓收/平仓支)、执行冻结资金金额 ? 实虚值额、希腊值――最近补丁版本开发测试中 ? 增加行权试算功能(见下文行权章节) ? 提供郑商所期权希腊值查询――最近补丁版本开发测试中 ? 提供【执行宣告查询】功能――最近补丁版本开发测试中 ? 提供期权持仓临近到期日行权的提醒――最近补丁版本开发测试中 ? 设置到期日前几天提醒参数,之后系统自动每天发送系统通知至到期 盘后结算与报送 ? 盘........