PDF《Disclosure》

1 权益投资 - - 其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,076,022,471.10 96.75 其中:债券 1,076,022,471.10 96.75 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产--7银行存款和结算备付金合计 14,631,187.78 1.32

8 其他资产 21,535,261.75 1.94

9 合计 1,112,188,920.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票. 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票. 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票. 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比例 ( %)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 278,770,271.10 38.84

5 企业短期融资券 307,374,200.00 42.82

6 中期票据 489,878,000.00 68.25

7 可转债 ( 可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,076,022,471.10 149.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张) 公允价值 ( 元) 占基金资产净值比例 ( %)

1 101664003 16中电路桥 MTN001 700,000 71,008,000.00 9.89

2 041669026 16中化农化 CP001 700,000 69,972,000.00 9.75

3 101554099 15泰达投资 MTN001 650,000 66,449,500.00 9.26

4 101655007 16水电十三 MTN001 600,000 61,026,000.00 8.50

5 101551091 15川能投 MTN001 500,000 52,695,000.00 7.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债 期货交易. 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约. 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债 期货........