PDF《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金》

同时接收的交易指令在分配和执行过程中,避免因客户资产 的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

6 量比例的明显不均现象;

同时收到不同客户账户同种证券同向买卖指令时,避免交易因 执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象. 事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析,监督检验公平交易原则实施情况,识别是否存在不公平 交易和任何利益输送嫌疑的交易行为.

1、同向交易价差分析,主要是通过分析产品间不同时间窗口(1日、3日、5日)的 同向交易价差,来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为,分 析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等. 本报告期内各产品之间同向交易未违反公平交易原则且不存在同向交易利益输送嫌疑.

2、反向交易分析,主要通过分析产品不同时间窗口(同日、隔日、3日、5日)反 向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析,识别是否存在任何利 益输送嫌疑的交易行为.本报告期内不存在产品反向交易单边较少交易量占市场成交量 占比大于5%的情况,即各产品之间不存在反向交易利益输送嫌疑. 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发生异常交易行为. 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度, 在各种因素共同作用下, 市场回暖明显, 主要股指出现了明显上涨. 本报告期上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,创业板综上涨33.43%,恒生指数 上涨12.4%.具体板块方面,计算机、农林牧渔、非银行金融等行业表现突出. 本基金股票仓位中等偏高,行业配置较均衡. 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日,本基金份额单位净值1.1461元,累计净值1.1461元.本报告 期份额净值增长率19.45%,同期业绩比较基准增长率17.32%. 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1 权益投资 383,519,379.03 75.39 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

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7 其中:股票 383,519,379.03 75.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 194,998.29 0.04 其中:债券 194,998.29 0.04 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 89,400,223.50 17.57 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 计2,674,347.16 0.53

8 其他资产 32,953,452.26 6.48

9 合计 508,742,400.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,334,536.00 6.79 C 制造业 293,917,836.10 58.13 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 15,392,130.00 3.04 F 批发和零售业 26,641,094.99 5.27 G 交通运输、 仓储和邮政业 13,066,536.00 2.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 134,343.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 - - 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金