PDF《富国天时货币市场基金》

3 银行存款和结算备付金合计 2,351,890,497.55 44.69

4 其他资产 254,056,475.85 4.83

5 合计 5,262,559,771.53 100.00 5.2. 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.79 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值. 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况. 5.3. 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1. 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限

106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值

111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值

67 报告期内投资组合平均剩余期限超过

180 天情况说明

8 注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过

180 天的情况. 5.3.2. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%)

1 30 天以内 30.01 - 其中: 剩余存续期超过

397 天 的浮动利率债 6.13 -

2 30 天(含)―60 天20.04 - 其中: 剩余存续期超过

397 天 的浮动利率债 1.34 -

3 60 天(含)―90 天9.19 - 其中: 剩余存续期超过

397 天 的浮动利率债 3.66 -

4 90 天(含)―180 天15.68 - 其中: 剩余存续期超过

397 天 的浮动利率债 1.14 -

5 180 天(含)―397 天(含) 20.61 - 其中: 剩余存续期超过

397 天 的浮动利率债 - - 合计 95.53 - 5.4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 50,052,387.53 0.95

3 金融债券 953,098,746.23 18.18 其中:政策性金融债 851,161,501.52 16.23

4 企业债券 19,939,471.87 0.38

5 企业短期融资券 1,633,522,192.50 31.15

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 2,656,612,798.13 50.66

9 剩余存续期超过

397 天的浮 动利率债券 643,129,237.35 12.27 5.5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)

1 120211

12 国开

11 2,500,000.00 249,934,015.15 4.77

2 110221

11 国开

21 1,500,000.00 149,378,950.39 2.85

3 090213

09 国开

13 1,000,000.00 101,937,244.71 1.94

4 090205

09 国开

05 1,000,000.00 101,197,582.69 1.93

5 041258002

12 广汇汽车 CP001 1,000,000.00 100,652,601.90 1.92

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