PDF《B005》

4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - -

5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返 售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 46,025,065.44 13.01

8 其他各项资产 9,879,032.31 2.79

9 合计 353,662,810.42 100.00 注:金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括 所持期货合约产生的持仓损益, 则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算 暂收款( 结算所得的持仓损益) 相抵销后的净额为0. 具体投资情况为 期货类型 期货代 码 期货名称 持仓量 (买/卖) 合约价值 (人民币元) 公允价值变动 (人民币元) 股指期货 XUV3 FTSE CHINA A50 Oct13 2,800.00 126,611,912.00 -2,563,193.42 总额合计 -2,563,193.42 减:可抵消期货暂 收款 -2,563,193.42 期货投资净额 0.00 2. 报告期末在各个国家( 地区) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证. 3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证. 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证. 5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) BB- 6,016,200.00 1.72 B+ 12,931,490.00 3.69 注:评级机构为标准普尔. 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 (%)

1 HK000015076

0 FTHDGR 7.875

05 /

27 /

16 100,000 9,898,100.00 2.83

2 XS057638222

9 EVERRE

7 1 /

2 01 /

19 /

14 60,000 6,016,200.00 1.72

3 HK000008507

3 SHASHU

6 1 /

2 07 /

22 /

14 30,000 3,033,390.00 0.87 注:债券代码采用ISIN编码. 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例(%)

1 期货投资 FTSE CHINA A50 Oct13 -2,563,193.42 -0.73 注:期货投资采用当日无负债结算制度,其公允价值与相关的期货结算暂收款( 结 算所得的持仓损益) 相抵销后的净额为0. 其公允价值变动绝对值金额占净值比例在前 五名之列. 9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值 比例(%)

1 POWER鄄SHARES DB AGRICUL鄄TURE F ETF 开放式 Deutsche Bank AG 55,973,851.20 15.98

2 IPATH DJ- UBS AGR SUBINDX TOT ETN 开放式 Barclays Capital Inc 44,625,104.30 12.74

3 ISHARES SILVER TRUST ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 40,969,718.68 11.70

4 ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHAR ETF 开放式 ETF Securities USA LLC 36,967,309.20 10.55

5 POWER鄄SHARES DB BASE METALS F ETF 开放式 Deutsche Bank AG 21,136,916.22 6.03

6 ISHARES TIPS BOND ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 20,764,255.20 5.93

7 ETFS PLATINUM TRUST ETF 开放式 ETF Securities USA LLC 9,286,676.96 2.65

8 UNITED STATES OIL FUND LP ETF 开放式 United States Commodities Fund LLC 9,062,152.00 2.59