PDF《华泰期货 陈尚谊》

07 7. 批量行权操作流程

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3 登陆使用批量行权工具 检查批量行权工具读取到的到期日期权合约标的期货合 约、收盘价、结算价是否正确,若不正确需手动修改 勾选批量行权工具界面右下角 重算可用资金 勾 选框 按顺序分别点击批量行权工具上的 同步持仓 按 钮和 检查资金 按钮 通过自主开发的批量行权工具计算所得结果与CTP批 量行权工具计算的结果进行比对 7. 批量行权操作流程(行权执行岗) 自主开发批量行权 工具 7. 批量行权操作流程(行权执行岗)

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8 检查批量行权工具执行申请界面中,有行权偏移设置的客户是 否按照预设偏移值执行行权 15:20前点击批量行权工具上的 批量行权报单 按钮 郑商所:交易员 行权宣告 界面,检查是否有指令申报, 抽取部分或全部记录与批量行权工具计算的结果进行比对 大商所:将生成的csv文件上传会服系统 查看买方行权结果,对行权履约后出现追保、强平状 态或持仓超限的客户进行风险通知 风险报告

08 8. 全面风险报告 风险管理部 部门负责人 公司领导层 定期 风险报告 月(年)报告 日报、周报 汇总报告 分支机构 8. 全面风险报告 不定期风险报告 根据实际风险状况建议 采取的风险控制措施 善后的工作及应急退 出机制 风险管理部启动应急 预警的标准 谢谢! 陈尚谊 华泰期货风险管理部 2017年5月 ........