PDF《金融市场日报》

1 年2.4792 1.75 3.6370 0.33

3 年2.9153 2.10 3.8369 2.79

5 年3.0506 0.68 4.0904 3.65

7 年3.2520 -0.44 4.2050 2.23

10 年3.3468 1.57 4.3384 2.24

10 年 美债 2.893

0 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1306 -0.48% USD/JPY 113.39 -0.21% AUD/USD 0.7172 -0.76% USD/CNY 6.8975 0.41% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 51.2 -2.62% 铜期货

2 6131.5 -0.38% 大豆期货

3 913.75 -0.73% 现货黄金 1239.02 -0.24% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:上周五央行等额续作

2860 亿MLF,利率 3.30%,与上期持 平,连续六周投放量和到期量持平,资金面早盘延续偏紧状态,之后 有所转松.银行间市场隔夜成交均价 2.71%,7 天成交均价 2.89%. 交易所市场隔夜成交均价 3.39%,7 天成交均价 3.41%.离岸人民币流 动性转紧,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 1.55%,上行 8bp;

7 天期定盘收于 2.77%,上行 41bp. ? 债券市场:海外方面,欧洲央行确认

12 月底彻底退出 QE,美国总统 特朗普本周第二次批评美联储货币政策,表示 但愿美联储不会再进 一步加息 .国内一级市场方面,上午发行

91 天和

30 年期国债,招 标规模分别为

200 和398.2 亿,招标需求一般.二级市场方面,早盘 延续前日行情,收益率高开约 1bp,随后统计局公布

11 月经济数据 仍然不佳,规模以上工业增加值不及预期,汽车产量增速五连降,房 企购地面积增速进一步放缓, 在汽车和石油制品拖累下, 消费增速触 及年内新低,带动收益率震荡下行约 2-3bp.国债期货的走低叠加一 级招标需求一般带动市场利空情绪升温,收益率反弹约 2-3bp.全天 来看, 利率债收益率短端上行约 1-2bp, 长端基本持平. 国开债

180210 收于 3.775%, 上行 0.5bp. 国债期货方面,

10 年期国债期货主力 T1903 收跌 0.23%. 信用债方面, 短融收益率上行 1-2bp,

329 天18 汇金 CP007 成交在 3.57%;

中票收益率上行 1-7bp,2.69 年汇金 MTN011 成交在 3.85%.截至今日凌晨

7 点,10 年期美债收益率收于 2.893%. ? 外汇市场:避险买盘推动美元指数升至

19 个月高位.英国脱欧前景 仍不明朗、欧央行调低经济增长预期,两方面因素共同推动对避险美 元的买盘需求.上一交易日,美元指数涨 0.36%报97.4437.人民币 方面,上周五公布的数据显示固定投资延续回暖态势,但工业生产、 消费双双下滑,国内经济下行压力仍存.预计未来随着稳经济政策的 落地,基本面改善可期,将对人民币形成支撑.上一交易日,在岸人 民币汇率下跌 0.41%,报6.8975. ? 商品市场:周五原油价格大幅下跌,WTI 原油

1 月期货和布伦特原油

2 月期货分别下跌 2.62%和1.90%.由于目前原油市场悲观情绪........