PDF《D397》

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日) 上年度可比期间 (

2017 年11 月08 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 29,556,146.61 258,013.51 32,920,555.18 39,870.54 注: 1.本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息. 2.本基金通过 中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户 转存于中国证券登记结算有 限责任公司的结算备付金,于2018 年12 月31 日的相关余额为人民币 313,097.74 元.(2017 年12 月31 日余额为 1,151,555.27 元). 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期末与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券. 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项. 7.4.9 期末 (

2018 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票. 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票. 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额. 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额. 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价. 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值. 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值. (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018 年12 月31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 3,481,794.00 元,属于第二层次的余额为 16,098,639.50 元,无属于第三 层次的余额(2017 年12 月31 日:第一层次 53,546,519.08 元,无第二或第三层次). (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点. 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;

并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是 第三层次. (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无. (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年12 月31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月31 日:同). (d) 不以公允价值计量的金........