PDF《学习文档》

学习文档 李昊1 吉首大学(湖南) lihao9153@163.

com2 My E-mail

1 感谢所有人.

2 Thanks for all the people. -

2 - 目录目录

第一章 前言

1 1.1 什么是计量经济学

1 1.2 计量经济学的研究目的

4 1.3 计量经济模型及其应用

4 1.4 计量经济学的内容体系

6

第二章 估计方法引论

9 2.1 德尔塔方法

9 2.2 修正的普通最小二乘估计

9 2.3 普通最小二乘估计

10 2.4 广义最小二乘估计 Feasible Generalized Least Squares

10 2.5 分部回归法 Partitioned Regression

11 2.6 偏回归估计 Partial Regression.12 2.7 两阶段最小二乘

12 2.8 交叉估计方法 Across Regression.13 2.9 最大似然估计方法

14 2.10 贝叶斯估计

17 2.11 渐近方法

18 2.12 广义矩方法

21 2.13 稳健估计 robust estimation method.22 2.14 工具变量法

22 2.15 蒙特卡罗模拟.23 2.16 例子

33

第三章 经济计量检验

34 3.1 异方差问题

34 3.2 序列相关性 Serial Corre1ation

40 3.3 多重共线性

47 3.4 非正态误差问题

52 3.5 随机解释变量问题

56 3.6 模型设定误差及模型确认检验

56 3.7 格兰杰因果性检验

61 3.8 内生性 Hausman 检验.62 3.9 检验白噪声的 Q 统计量.62 3.10 回归系数的稳定性检验

63 3.11 方差不等结构变化的检验

63 3.12 模型稳定性检验

63 3.13 非嵌套假设检验

64 3.14 Leamer 的EBA 分析法.66 - i - 目录3.15 异常值 outlier

66 3.16 βj 的联合置信区间.67 3.17 预测的评价指标

67 3.18 协方差分析检验

67 3.19 模型筛选准则.68 3.20 一般的线性假设检验:沃尔德检验、似然比检验与拉格朗日检验

69 3.21 计量经济模型设定检验

72 3.22 多元回归模型的假设检验

72

第四章 线性回归模型

74 4.1 古典线性模型.74 4.2 一元线性回归模型

79 4.3 虚拟变量 dummy variable

82 4.4 总结

83

第五章 经典单方程计量经济学模型的扩展

84 5.1 前言

84 5.2 经典计量经济学模型.84 5.3 非线性经济计量检验.89 5.4 变参数线性计量经济学模型.92 5.5 小结

98

第六章 联立方程计量经济学模型理论与方法.100 6.1 前言

100 6.2 联立方程组模型Simultaneous Equations Models.101 6.3 联立方程模型的识别(identi?cation)104 6.4 递归模型与似乎不相关模型.107 6.5 联立方程模型的估计方法 Estimation Methods.108 6.6 工具变量估计与两阶段最小二乘法

117 6.7 总结

118

第七章 时间序列计量经济学模型理论与方法.119 7.1 基础知识

119 7.2 时间序列回归中的序列相关和异方差.124 7.3 确定性时间序列模型.126 7.4 单整的单位根检验

127 7.5 协整cointegration

128 7.6 自回归与移动平均过程

130 7.7 自相关函数与偏自相关函数.132 7.8 随机时间序列分析模型(AR、MA、ARMA)的估计

136 7.9 传递函数模型.138 7.10 时间序列ARIMA建模:BOX-Jenkiens

138 7.11 ARCH 模型.141 - ii - 目录7.12 多项式分布滞后模型Polynomial distributed lags PDLs

142 7.13 无限分布滞后模型

142 7.14 几何(或考依克)分布滞后.143 7.15 有理分布滞后模型

143 7.16 趋势和季节性.143 7.17 总结

144

第八章 横截面时间序列模型

145 8.1 基本原理

145 8.2 模型的设定检验

147 8.3 数据类型非经典的计量经济学模型:面板数据模型.148

第九章 非参数回归计量经济学模型理论与方法

154 9.1 前言

154 9.2 非参数统计讲义