PDF《学习文档》

154 9.3 Histogram

156 9.4 Nonparametric density estimation

158 9.5 无参数回归模型

160 9.6 半参数非回归模型

168 9.7 小结

168

第十章 soft

169 10.1 Eviews.169 10.2 点预测 Point Forecasts

170 10.3 Maple.171 10.4 matlab.171 10.5 SAS

182 10.6 宏190 第十一章 学习摘要.193 11.1 趋势稳定过程与单位根过程.193 11.2 结构突变的趋势稳定.193 11.3 外生性结构突变的单位根及其检验

194 附录A

图表

195 §A.1 自相关和偏自相关函数表

196 §A.2 ADF 检验表

197 §A.3 相关系数临界值检验表

198 附录B 数学公式证明与推导

204 §B.1 自相关函数通解表达式的证明

204 §B.2 密度函数估计的渐近无偏性与相合性证明

204 - iii - 目录附录C 词汇表.206 §C.1 A

206 §C.2 B

207 §C.3 C

208 §C.4 D

209 §C.5 E

210 §C.6 I

211 §C.7 L

212 §C.8 M.213 §C.9 O

214 §C.10 P

215 §C.11 Q

216 §C.12 R

217 §C.13 S

218 §C.14 T

219 §C.15 U

220 §C.16 V

221 §C.17 W

222 参考文献

223 - iv -

第一章 前言

第一章 前言 来自[1]、[2]、[3]、[4]. 1.1 什么是计量经济学 计计计量 量 量经 经 经济 济 济学 学 学定 定 定义 义义弗里希在世界计量经济学会会刊《Econometric》的发刊词中写道: 对经济的数量研究有几个方面,其中任何一个方面都不应和计量经济学混为一谈. 计量经济学绝不等同于经济统计学,它也不同于我们所说的一般经济理论,计量经 济学也不应该视为数学应用于经济学的同义语.经验表明,统计学、经济理论和数 学三者对于实际理解现代经济生活的数量关系都是必要的,但其中任何单独一种都 是不够的.三者的结合才是有力的工具,正是这三者的统一才构成了计量经济学. 一般将计量经济学定义为 一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科,是一门经济学 科 .但由于计算的复杂性,使人们只能建立小规模的简单模型,而随着计算机技术的迅速发 展,为计量经济学提供了强有力的工具,使许多复杂的大规模模型得以应用.所以还可以将计 量经济学定义为: 计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学为方法、以 计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立和应用计量经济学 模型为核心的一门经济学学科. 另外,计量经济学也指以 R.Fresh 等同时代的经济学家基于概率论和数量统计而创建的计 量经济方法论.计计计量 量 量经 经 经济 济 济学 学 学学 学 学科 科 科的 的 的形 形 形成 成成英文 Econometrics 最早是由 R.Frish于1926年模仿 Biometrics (生物计量学)提出的,标志着计量经济学的诞生.但人们一般认为,1930 年12月?

29 日世界计量经济学会成立和由她创办的学术刊物《Econometrica》于1933 年正式出 版,标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了.经经经济 济 济计 计 计量 量 量学 学 学的 的 的发 发 发展 展展(20 - 40) 年年年代 代代本世纪之前,在错综复杂的经济现象面前,经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归 纳、综合和推理.十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会.工业化大生产的出现,经济 活动规模的不断扩大,需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断.这是计量 经济学诞生的社会基础. 到本世纪初,数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础.