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181 万口契约而选择权的 日均量超过23万口.我们的固定收益衍生性金融 商品,例如欧元德国

2 年国债 Euro-Schatz、欧元 德国5年国债Euro-Bobl、 欧元德国10 年国债Euro-Bund、欧元法国国债 Euro-OAT、欧元意大 利国债 Euro-BTP 和欧元西班牙国债 Euro-BONO 契约都被认定为欧洲利率比较、订价、甚至避险 的最具代表性参考. 固定收益衍生性 金融商品 标准契约 以德意志联邦共和国政府、义大利共和国政府、 法兰西共和国政府、或瑞士联邦政府所发行的短、 中、长期国债为标的 :

9 结算 由空头部位产生的交割义务仅可通过德意志联邦 共和国、义大利共和国、法兰西共和国、或瑞士 联邦发行的特定债券的交割来履行,而且交割当 日该债券的剩余期限须符合标的资产剩余期限的 规定.法兰西共和国所发行债券结算时的实物交 割将通过明讯卢森堡结算托管银行进行. 由德意志联邦共和国发行债券的原始期限不得超 过11 年. 由义大利共和国发行债券的原始期限不得超过

16 年 (仅适用於欧元义大利

10 年国债 Euro-BTP 期货). 由法兰西共和国发行债券的原始期限不得超过

17 年. 由西班牙共和国发行债券的原始期限不得超过

20 年. 由瑞士联邦发行的可赎回债券,第一个与最后 一个赎回日期的间隔必须是在

8 年到

13 年之间. 除瑞士之外,上述债券的发行规模不低於

50 亿 欧元.由义大利共和国发行的债券则不得晚於交 割月份最后交易日前的

10 个营业日,否则在交割 月份交割日之前将无法交割. 瑞士联邦发行债券的发行规模不低於

5 亿瑞士 法郎.

8 固定收益期货 产品 代码 FGBS FGBM FGBL FGBX FBTS FBTM FBTP FOAM FOAT FBON CONF 债券的 票面 利率 6% 6% 6% 4% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 币别 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 瑞士 法郎 到期年限 1.75年~2.25年4.5年~5.5年8.5年~10.5年24年~35年 2年~3.25年4.5年~6年8.5年~11年4.5年~5.5年8.5年~10.5年8.5年~10.5年 8年~13年 契约 欧元德国2年国债 Euro-Schatz期货 欧元德国5年国债 Euro-Bobl期货 欧元德国10年国债 Euro-Bund期货 欧元德国30年国债 Euro-Buxl期货 欧元义大利2年国债 Euro-BTP期货 欧元义大利5年国债 Euro-BTP期货 欧元义大利10年国债 Euro-BTP期货 欧元法国5年国债 Euro-OAT期货 欧元法国10年国债 Euro-OAT期货 欧元西班牙10年国债 Euro-BONO期货 瑞士10年国债 CONF期货

11 10 契约价值、报价与最小跳动单位 契约价值为

10 万欧元,瑞士

10 年国债 CONF 期货的契约价值为

10 万瑞士法郎.报价以面值的 百分比表示. 契约规格 最长期限至9个月:三个最近的季度 (3月、6月、 9月、12月). 交割日 到期季度的第10天,如遇到非交易日则顺延一天. 通知 持有空头部位的清算会员须在到期期货契约最后 交易日当天以及后交易时段结束前告知欧洲期货 交易所应用何种债券交割. 最后交易日 到期季度交割日前两个交易日,到期期货契约最 后交易日的收盘时间是台湾时间 19:30 (欧洲中部 时间12:30). 契约 欧元德国2年国债Euro-Schatz期货 欧元德国5年国债Euro-Bobl期货 欧元德国10年国债Euro-Bund期货 欧元德国30年国债Euro-Buxl期货 欧元义大利2年国债Euro-BTP期货 欧元义大利5年国债Euro-BTP期货 欧元义大利10年国债Euro-BTP期货 欧元法国5年国债Euro-OAT期货 欧元法国10年国债Euro-OAT期货 欧元西班牙10年国债Euro-BONO期货 瑞士10年国债CONF期货 最小跳动单位 百分比 0.005 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 价值 5欧元 10欧元 10欧元 20欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10瑞士法郎 每日结算价 瑞士