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10 年国债 CONF 期货近月期约的每日结算价 是由该期货契约的收市竞价而定. 对於所有其余固定收益衍生性金融商品,近月期 约的每日结算价依ㄍ迨奔 00:15 (欧洲中部时 间17:15) 的收盘前一分钟的交易纪录 (至少五笔 以上),以数量加权平均计算而得. 其余月份到期的契约每日结算价依鄣ド系 平均买价 / 卖价的价差来计算.若需更进一步的 详细结算资讯,请浏览下列网站 : www.eurexchange.asia >

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规则和规 最终结算价 欧洲期货交易所在最终结算日制定最终结算价, 依比仗ㄍ迨奔 19:30 (欧洲中部时间 12:30) 收 盘前一分钟的所有交易纪录 (至少十笔以上),以 数量加权平均计算而得.如果没有超过十笔,则 以当日收盘前三十分钟内最后十笔的交易纪录以 数量加权平均计算.如果以上方法不能确定最终 结算价,或是计算所得价格不合理,欧洲期货交 易所可以自行决定最终结算价. 交易时段 契约 标准契约 欧元义大利国债Euro-BTP期货 欧元法国国债Euro-OAT期货 欧元西班牙国债Euro-BONO期货 欧元德国10年国债Euro-Bund 期货选择权 交易时间 台湾时间15:00 C 05:00 (欧洲中部时间08:00 C 22:00) 台湾时间15:00 C 02:00 (欧洲中部时间08:00 C 19:00) 台湾时间15:30 C 00:00 (欧洲中部时间08:30 C 17:00) 标准契约 以德意志联邦共和国政府所发行的短、中、长期 国债为标的. 结算 固定收益期货选择权的行权关系到选择权的买方 以及被指定行权的选择权的卖方,行权后会相对 产生一个固定收益的期货部位.在行权日收盘后, 期货部位就会依照选择权双方的行权价格交付 产生. 契约价值、报价与最小跳动单位 契约大小为一口固定收益期货契约.报价以点数 计算. 固定收益期货 选择权

13 12 契约规格 期限最长可达

6 个月: 最近的三个连续月份 ,以及

3 月、6 月、9 月、12 月为起点接续下来的一个 季度. 历月契约: 期货标的契约到期月份是接著选择权契 约到期月份的季度月份. 季度契约: 期货标的与选择权的契约到期月份是一 致的. 最后交易日 到期月份的最后一个星期五为最后交易日,而最 后交易日必须比下一个月份的第一天提早至少两 个交易日........