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基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019 年03 月28 日§1 重要提示 1.

1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 重大 遗漏,并 对其 内容 的真实性 、准确 性和 完整 性承 担 个别 及连 带的 法律 责任 . 本年 度报 告已 经 全体 独立 董事 签字 同意 ,并由 董事长签 发. 基金 托管 人中 国工 商银 行股 份有 限公 司根 据 本基 金合 同规 定,于2019 年3月20 日复 核了 本报 告中的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况 、财务 会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内 容不 存在 虚假 记载、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏.基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产,但 不保 证基 金一 定 盈利 . 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 . 投资 有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅 读本 基金 的招募说 明书 及其 更新 . 本报 告中 的财 务资 料经 审计 ,上会 会计 师事 务所(特 殊普 通合 伙)为 本基 金出 具了 无保 留 意见 的审 计报告,请 投资 者注 意阅 读. 本年 度报 告摘 要摘 自年 度报 告正 文,投 资者 欲 了解 详细 内容 ,应阅 读年 度报 告正 文. 本报 告期 自2018 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止 . §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金 简称 中融 银行 间0-1 年 中高 等级 信用 债指 数 基金 主代 码003085 基金 运作 方式 契约 型开 放式 基金 合同 生效 日2016 年12 月27 日 基金 管理 人 中融 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 报告 期末 基金 份额 总额 10,533,000.63 份 基金 合同 存续 期 不定 期 下属 分级 基金 的基 金简 称 中融 银行 间0-1 年 中高 等级 信用 债指 数A中融 银行 间0-1 年 中高 等级 信用 债指 数C下属 分级 基金 的交 易代 码003085

003086 报告 期末 下属 分级 基金 的份 额总 额9,528,068.89 份1,004,931.74 份2.2 基金产品说明 投资 目标 本基 金采 用被 动式 指数 化投 资,通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段,以 实现 对标 的指 数的 有效 跟踪. 投资 策略 1.资产 配置 策略 2.债券 投资 策略 3.资产 支持 证券 投资 策略 4.债券 回购 策略 5.银行 存款 及同 业存 单投 资策 略 业绩 比较 基准 上海 清算 所银 行间 0-1 年中 高等 级信 用债 指数 收 益率 *95%+银行 活期 存款 利率 (税后 )*5% 风险 收益 特征 本基 金为 债券 型基 金,其 长期 平均 风险 和预 期 收益 率低 于股 票基 金、混合 基金 ,高于 货币 市场 基金 . 本基 金为 指数 型 基金 ,具有 与标 的指 数、以 及标 的指 数所 代 表的 债券 市场 相似 的风 险收 益特 征. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金 管理 人 基金 托管 人 名称 中融 基金 管理 有限 公司 中国 工商 银行 股份 有限 公司 信息 披露 负责 人 姓名 周妹 云 郭明 联系 电话 010-56517129 (010)66105799 电子 邮箱 [email protected] [email protected] 客户 服务 电话 400-160-6000;

010-56517299

95588 传真 010-56517001 (010)66105798 2.4 信息披露方式 登载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网 址http://www.zrfunds.com.cn/ 基金 年度 报告 备置 地点 基金 管理 人及 基金 托管 人住 所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公 地址 会计 师事 务所 上会 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 上海 市静 安区 威海 路755 号 文新 报业 大厦