PDF《金融市场日报》

1 66.94 -3.22% 铜期货

2 6173 -0.03% 大豆期货

3 910.5 0.52% 现货黄金 1213.88 0.24% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 图.人民币汇率近期走势 图.回购利率走势 期限 昨日(%) 日变动(BP) R01D 1.4489 -18.06 R07D 2.3404 1.78 R14D 2.4185 -10.10 HIBOR 隔夜 1.8210 -51.42 HIBOR 七天 2.5363 -21.13 图.债市收益率走势 期限 国债 收益率 日变化 BP 3A 企业债 收益率 日变化 BP

1 年2.6230 2.00 3.4337 0.12

3 年3.0594 4.24 3.8531 3.10

5 年3.2066 6.11 4.0823 3.01

7 年3.4865 4.35 4.4960 3.00

10 年3.5222 3.46 4.5462 1.54

10 年 美债 2.964 0.06 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力 求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金 融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 货币市场:昨日央行公开市场操作连续十四日暂停,央行公告称,目前 银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收中央国库现金管理到期等因 素的影响.今日无逆回购到期,有1200 亿元国库现金定存到期.银行间 市场隔夜成交均价 1.45%,7 天成交均价 2.34%.交易所市场隔夜成交均 价2.045%,7 天成交均价 2.227%.离岸人民币流动性较前日有明显放宽, 香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 1.82%,下行 52bp;

7 天期定盘 收于 2.54%,下行 21bp. 债券市场:海外方面,据外媒报道美国贸易代表办公室公布第二轮关税 计划,对价值

160 亿美元的进口中国产品征收 25%的额外关税,这160 亿美元在此前特朗普所提的

500 亿美元计划内,而此前中国也已经提出 了反制措施计划,且今日新华社发表宣言《风雨无阻创造美好生活》, 从中也可以看出中国对美国单方面举动的态度仍比较强硬,预计中美贸 易紧张局势还将持续.国内一级市场方面,上午发行

2 只国债及

3 只农 发债, 招标结果出现分化,

2 年期国债加权利率 2.8295%, 规模

290 亿元, 全场倍数 2.17;

5 年期国债中标收益率 3.1341%,规模

410 亿元,全场 倍数 1.89;

农发行

1 年期增发债加权利率 2.5003%,规模

40 亿元,全场 倍数 4.53;

7 年期加权利率 4.0432%,规模

40 亿元,全场倍数 2.75;

10 年期加权利率 4.2015%,规模

60 亿元,全场倍数 3.91.二级市场方面, 早盘海关总署公布了

7 月进出口数据,进出口各项数据均好于预期,受 中美贸易摩擦的负面影响小于市场预期,债券市场延续昨日调整势头. 全天来看,债券二级市场收益率整体大幅上行,中短端上行幅度较大, 长端上行相对较少,陡峭化收益率曲线有所修正.国债期货方面,10 年 期国债期货主力 T1809 震荡下跌 0.36%.截至今日凌晨

6 点,10 年期美 债收益率收于 2.964%. 外汇市场:周三美元指数小幅收跌,连跌两日.近期美元延续震荡走势, 总体来看,国际贸易紧张局势升级和美联储加息预期仍支撑美元偏强运 行,美元指数在过去两个月多次上探 95.5 关口但未能突破,预计短期内 在无新增利好因素的情况下美元仍将延续震荡走势.上一交易日,美元 指数下跌 0.07%,报95.1103.人民币方面,人民币兑美元中间价调升