PDF《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金》

2012 年5月23 日(基金合同生效日)-2012 年12 月31 日 本期已实现收益 -20,822,393.66 本期利润 -16,482,515.76 加权平均基金份额本期利润 -0.0593 本期基金份额净值增长率 -0.60% 3.1.2 期末数据和指标

2012 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1060 期末基金资产净值 80,909,222.67 期末基金份额净值 0.994 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字;

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

4. 本基金基金合同于

2012 年5月23 日生效,至2012 年末不满一年,实际编制期间为

2012 年5月23 日(基金合同生效日)至2012 年12 月31 日. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.37% 1.13% 7.72% 0.96% -5.35% 0.17% 过去六个月 0.61% 1.13% 2.44% 0.93% -1.83% 0.20% 自基金合同 生效起至今 -0.60% 1.05% -2.32% 0.91% 1.72% 0.14% 泰达宏利逆向股票

2012 年年度报告摘要 第5页共39 页注:本基金的业绩比较基准:沪深

300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%.沪深

300 指 数由中证指数有限公司编制,指数样本选取沪深两个证券市场共

300 只股票,覆盖了大部分流通 市值.成份股为市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的 收益情况,是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数,所以比较适合作为本基金权益类资 产部分的比较基准.在股票型基金中,债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目 的,所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好,且风险较低的上证国债指数 作为债券投资部分的业绩比较基准,该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样 本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金于

2012 年5月23 日成立,建仓期为

6 个月,基金合同生效日至报告期末不满一年, 本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例. 泰达宏利逆向股票

2012 年年度报告摘要 第6页共39 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金合同生效日为

2012 年5月23 日,2012 年度净值增长率的计算期间为

2012 年5月23 日至

2012 年12 月31 日. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 自基金合同生效以来未进行收益分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于

2002 年6月,是中国首批合资基金管理公司之一.截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;