PDF《国泰国证房地产行业指数分级证券投资》

国泰国证房地产行业指数分级证券投资 基金更新招募说明书 (2017 年第一号) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:二一七年二月六日 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

1 目录重要提示.

3

一、绪言.5

二、释义.5

三、基金管理人.10

四、基金托管人.23

五、相关服务机构.24

六、基金份额分级与净值计算规则.39

七、基金的募集.41

八、基金合同的生效.42

九、房地产 A 份额与房地产 B 份额的上市与交易

42

十、国泰房地产份额的申购、赎回与转换.43 十

一、场内份额配对转换.54 十

二、基金的投资.56 十三 基金的业绩.65 十

四、基金的资产.65 十

五、基金资产的估值.66 十

六、基金费用与税收.70 十

七、基金收益与分配.72 十

八、基金份额折算.73 十

九、房地产 A 份额和房地产 B 份额的终止运作

82 二

十、基金的会计与审计.83 二十

一、基金的信息披露.84 二十二 风险揭示.88 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

2 二十

三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算.93 二十

四、基金合同内容摘要.96 二十

五、托管协议内容摘要.117 二十

六、对基金份额持有人的服务.127 二十

七、其他应披露事项.128 二十

八、招募说明书存放及查阅方式.130 二十

九、备查文件.130 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

3 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1654 号文核准募集. 基金管理人保证 招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本 基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资 于本基金没有风险. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动.投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策.投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险.基金投 资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系 统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流 动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等. 国泰房地产份额是本基金基础份额, 属于证券投资基金中的高风险品种, 其预期风险与 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金.房地产 A 份额和房地产 B 份额通 过场内的国泰房地产份额按照 1:1 的基金份额配比分拆而来.按照基金合同的约定,具有 与国泰房地产份额不同的风险收益特征.房地产 A 份额的风险与预期收益较低,房地产 B 份额风险较高、预期收益相对较高.由于房地产 B 份额内含杠杆机制的设计,房地产 B 份 额净值的变动幅度将大于国泰房地产份额和房地产 A 份额净值的变动幅度,即房地产 B 份 额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高.房地产 B 份额的持有人会因杠杆 倍数的变化而承担不同程度的投资风险.房地产 A 份额和房地产 B 份额可通过基金合同约 定的配对转换方式合并为场内的国泰房地产份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式, 折 算为场内的国泰房地产份额,从而还原为本基金基础份额的风险收益特征. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书.基金管理人提醒 投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化导致的投资风险,由投资者自行负担.当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前 所支付的金额. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核. 本招募说明书所 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)