PDF《Disclosure》

B728 2017年3月31日 星期五 信息披露 isclosure D 2016年12 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2017 年3月31 日§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚 假记载 、误导性 陈述 或重大 遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责 任.

本年 度报告 已经 三分之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3月30 日复核 了本 报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告 、投资组 合报告 等内 容,保证 复核内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管 理人承 诺以 诚实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理和 运用 基金资 产,但不 保证 基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有 风险,投 资者 在作出 投资决 策前 应仔细 阅读 本基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告 财务资 料已 经审计 ,德勤华 永会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙 )为 本基金出具了2016 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自

2016 年2月18 日(基金合同生效日)起至

12 月31 日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商安 德 保本混 合 基金主 代码

002389 交易 代码

002389 基金运作方 式 契约 型开放式基金合同生效日 2016年2月18 日 基金管理人 招商基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份 有限公司 基金保证人 北京 首创融资担保有限公 司 下属 两级基金简称 招商安 德 保本混 合A招商安 德 保本混 合C下属 两级交易代码

002389 002390 下属 两级基金报 告期末 份额总额 1, 826, 896, 606.59 份-2.2 基金产品说明 投资目 标 通过运用投资组合保险技 术 ,力争 控制本金损 失 的风险,并寻求 组合资产的稳定增 值. 投资策略 本基金将 投资品种 分为风险资产和保本资产两 类,采用恒 定比 例投资组合保险( Constant Proportion Portfolio Insurance,以下 简称 CPPI ) 策略.本基金在保本周 期内将 严格遵守保本策略 , 实现对风险资产和保本 资产的优化动态调整和资产配 置 ,力 争 投资本金的安 全性. 同时 ,本基金通过积 极稳健的风险资产投资策略 ,竭力为基金资产获 取稳 定增 值. 资产配 置 原则 是 :在有 效控制风险的基础 上,根据类 别资 产市场相对风险度,按 照CPPI 策略动态调整保本资产和风险资产的比 例.固定收 益 品种 主 要投资策略 包括:久 期 策略 、期限结构策略 和个券 选 择策略 等. 通过对可 转债相对价值的分析 ,确定不同市 场环境下 可转债股性和债 性的相 对价 值 ,把 握可转债的价值走向,选 择相应券种,从而获取较高 投资收 益.对中小 企 业私 募债 主 要采 取买入持有到 期策略 ;

当预期发债 企 业的基本面 情况出现恶 化时,采 取 尽早 出售 策略 ,控制投资风险.根据风险管理原则,以套 期保值为主 要目 的,适度运用国债 期货 提高投资组 合 运作效率 . 以价 值投资理念 为导向 ,采取 自上而下 的多主题投资和 自下而上 的个股精 选方法,灵活运用多 种 股票投 资策略,深 度挖掘经济结构转型过程 中具有核心 竞争力和发展 潜力的行业和公 司, 实现基金资产 的长期稳定增值. 业绩比 较 基准 人民 银行公 布 的三年期银行定期存款 利率( 税后)风险收 益 特征 本基金是 保本混 合型 基金,属 于证券 市场中的低 风险品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公 司 中国银行股份 有限公 司 信息 披露负责人 姓名 潘西 里 王永民 联系 电话0755-83196666 010-