PDF《华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证》

华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证 券投资基金(LOF)2016 年年度报告(摘要)

2016 年12 月31 日 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2017 年3月28 日 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2016 年年度报告(摘要) 第2页共38 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告. 本报告期自

2016 年6月24 日(基金合同生效日)起至

12 月31 日止. 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2016 年年度报告(摘要) 第3页共38 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF) 场内简称 香港中小 基金主代码

501021 交易代码

501021 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2016 年6月24 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 865,828,244.25 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期

2016 年7月6日2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化.正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%. 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标.

1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其 权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整.

2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份 股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、 成份股个股衍生品等进行替代.

3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期 保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资 效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标. 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2016 年年度报告(摘要) 第4页共38 页 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当 投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是 在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提 高基金资产的投资收益. 同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将 在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于 金融衍生品,以期降低跟踪误差水平.本基金投资于 金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使 基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数.不得应用于 投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资. 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收 益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于 混合基金、债券基金与货币市场基金.本基金为指数 基金,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的 风险收益特征. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-700-