PDF《华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证》

5588、 021-38924558 010―67595096 传真 021-38505777 010-66275853 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - State Street Bank and Trust Company 中文 - 美国道富银行有限公司 注册地址 - One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 办公地址 - One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States 邮政编码 -

02111 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2016 年年度报告(摘要) 第5页共38 页2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.fsfund.com 基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基 金托管人办公场所. §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2016 年6月24 日(基金合同生效日)-2016 年12 月31 日 本期已实现收益 -2,453,843.12 本期利润 1,061,171.23 加权平均基金份额本期利润 0.0018 本期加权平均净值利润率 0.17% 本期基金份额净值增长率 6.02% 3.1.2 期末数据和指标

2016 年末 期末可供分配利润 -1,635,837.86 期末可供分配基金份额利润 -0.0019 期末基金资产净值 917,987,787.43 期末基金份额净值 1.0602 3.1.3 累计期末指标

2016 年末 基金份额累计净值增长率 6.02%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) .

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.14% 0.87% 0.23% 0.86% -0.09% 0.01% 过去六 个月 6.01% 0.84% 10.48% 0.87% -4.47% -0.03% 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2016 年年度报告(摘要) 第6页共38 页 自基金 合同生 效日起 至今 6.02% 0.83% 12.25% 0.89% -6.23% -0.06% 注:

1、本基金业绩比较基准为:经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+ 人民币活期存款利率(税后)*5%.

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 交易日) . 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2016 年6月24 日至

2016 年12 月31 日) 注:1.本基金基金合同生效于

2016 年6月24 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年.

2、按照基金合同的约定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定,截至

2016 年12 月24 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例. 华宝兴业标普香港上市中国小盘指数(LOF)2016 年年度报告(摘要) 第7页共38 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金合同于