PDF《中海基金管理有限公司》

办理结汇、售汇业务;

经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.

二、基金托管协议的依据、目的和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基 金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

7 号〈托管协议的内容与格式〉 》 、 《中海上证

380 指数证券投资基金基金合同》 (以 下简称 《基金合同》 )及其他有关规定. 订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、 投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义 务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益. 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有 人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议. 除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 中海上证

380 指数证券投资基金 托管协议 4-3 义部分具有相同含义.

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督. 本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证

380 指数的成份股、备 选成份股、成份股新增发部分、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具.

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 例为: 本基金投资于上证

380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净值的 90%-95%.权证投资为基金资产净值的 0-3%;

现金或者到期日在一年以内的政府 债券为基金资产净值的 5%-10%. 在基金实际管理过程中, 基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的 阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市 场工具等投资品种之间的配置比例. (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制:

1、本基金投资于上证

380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净 值的 90%-95%;

2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 中海上证

380 指数证券投资基金 托管协议 4-4 金资产净值的 40%;

3、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%.法律法规 或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

4、现金或到期日不超过