PDF《中海基金管理有限公司》

1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

5、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;

7、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

8、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

9、本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产 净值的 3%;

本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值 的10%;

经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整;

10、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制. 如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的, 以 变更后的规定为准.如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序 后,本基金不受上述规定的限制. 除投资资产配置外, 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同 生效之日起开始. (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原 因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在

10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求.法律法规另有规定 的从其规定. 基金管理人在其出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前

2 个工 作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金 托管人实施交易监督. (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券. (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制. 中海上证

380 指数证券投资基金 托管协议 4-5 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始.

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券;

(6) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为. 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制.

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督. 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真 实性、完整性、全面性.基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名 单,并负责及时更新该名单.名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基 金托管人于