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嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

300 指数基金

2007 年半年度报告 嘉实沪深

300 指数证券投资基金(LOF)

2007 年半年度报告 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 送出日期:2007 年8月28 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

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2007 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本半年度报告已经全部独 立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2007 年8月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 本报告期为

2007 年1月1日起至

2007 年6月30 日止,本报告财务资料未经审计. 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

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2007 年半年度报告 目录§1 基金简介…1 §2 主要财务指标和基金净值表现…2 §3 管理人报告…4 3.1 基金管理人及基金经理情况…4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明…4 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释…5 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望…5 §4 托管人报告…5 §5 财务会计报告…6 5.1 基金会计报表…6 5.2 半年度会计报表附注…8 §6 投资组合报告…13 §7 基金份额持有人情况…32 §8 开放式基金份额变动情况…33 §9 重大事件揭示…33 §10 备查文件目录…36 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

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2007 年半年度报告

1 §1 基金简介 1.1 基金基本资料

1、基金名称 嘉实沪深

300 指数证券投资基金(LOF)

2、基金简称 嘉实

300

3、基金交易代码

160706

4、基金运作方式 上市契约型开放式

5、基金合同生效日

2005 年8月29 日

6、报告期末基金份额总额 9,667,309,111.16 份

7、基金合同存续期 不定期

8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

9、上市日期

2005 年10 月17 日1.2 基金产品说明 (1)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数 量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%, 以实现对沪深300指数 的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果. (2)投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份 股在沪深

300 指数中的基准权重构建指数化投资组合. (3)业绩比较基准 沪深

300 指数增长率*95%+银行同业存款收益率*5% (4)风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,力争控制本基 金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%. 1.3 基金管理人 (1)名称 嘉实基金管理有限公司 (2)注册地址 上海市浦东新区富城路

99 号震旦国际大楼