PDF《Disclosure 信息披露》

3 金融债券 4,989,000.00 1.20 其中:政策性 金融债 4,989,000.00 1.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融 资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交 换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,811,304.40 5.96

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产 净值比例 (%)

1 019557 17国债

03 168,540 16,830,404.40 4.04

2 108601 国开

1703 50,000 4,989,000.00 1.20

3 019571 17国债

17 30,000 2,991,900.00 0.72 注:本基金本报告期末仅持有上述

3 只债券.

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券.

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属.

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证.

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ( 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货. ( 2)本基金投资股指期货的投资政策 本季度内本基金没有进行股指期货交易.

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ( 1)本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货. ( 2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资. ( 3)本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货.

11、投资组合报告附注 ( 1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚. ( 2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票. ( 3)其他资产构成 序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 83,397.43

2 应收证券清 算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 594,623.58

5 应收申购款 66,056.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 744,077.11 ( 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 ( 可交换债券). ( 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公 允 价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 流通受限情 况说明

1 601313 江南嘉捷 10,387,059.41 2.49 重大事项停 牌(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差. 十

三、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标 准差② 业绩比较基 准 收益率③ 业绩比较基 准 收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2014年3月25 日 (基金 合同生效 日)至2014 年12 月31 日37.20% 1.13% 28.34% 0.71% 8.86% 0.42% 2015年1月1日至2015 年12 月31 日31.34% 2.53% 23.31% 1.55% 8.03% 0.98% 2016年1月1日至2016 年12 月31 日-14.59% 1.44% -8.31% 1.01% -6.28% 0.43% 2017年1月1日至2017 年12 月31 日6.11% 0.73% -5.29% 0.55% 11.40% 0.18% 2014年3月25 日 (基金 合同生效 日)至2017 年12 月31 日63.30% 1.62% 37.43% 1.04% 25.87% 0.58% 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 十