PDF《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券》

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第2页共45 页 重要提示 §1 重要提示 1.

1 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 无保留意见的审计报告. 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第3页共45 页 基金简介 §2 基金基本情况 2.1 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金主代码

510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,847,287,690.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月28日 基金产品说明 2.2 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化. 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但在 因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数 的表现. 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓 位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方 面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而 言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、 高收益的产品;

另一方面,相对于采用抽样复制的指 数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数 保持基本一致. 基金管理人和基金托管人 2.3 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 郭明 联系电话 021-38601777 010-66105798 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-0001

95588 传真 021-38601799 010-66105799 信息披露方式 2.4 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第4页共45 页 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第5页共45 页 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 §3 主要会计数据和财务指标 3.1 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -281,683,346.65 1,677,250,539.63 -1,930,111,043.71 本期利润 -6,791,291,528.60 3,817,456,230.85 -2,019,215,521.85 加权平均基金份额本期利 润-0.9576 0.7594 -0.3137 本期基金份额净值增长率 -23.91% 23.14% -9.63% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利 润0.3741 1.3816 0.6696 期末基金资产净值 33,299,963,612.95 20,321,022,282.29 17,890,067,315.64 期末基金份额净值 3.0699 4.0774 3.3654 注: