PDF《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券》

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为0.37094933.期末还原 后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)*折算比例,该净值可反 映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额净值变动情况. 基金净值表现 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.46% 1.64% -12.45% 1.64% -0.01% 0.00% 过去六个月 -13.30% 1.50% -14.25% 1.50% 0.95% 0.00% 过去一年 -23.91% 1.34% -25.31% 1.34% 1.40% 0.00% 过去三年 -15.33% 1.17% -19.31% 1.18% 3.98% -0.01% 过去五年 39.10% 1.52% 29.21% 1.53% 9.89% -0.01% 自基金合同 生效起至今 24.44% 1.47% 11.86% 1.48% 12.58% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 3.2.2 益率变动的比较 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第6页共45 页注:

1、图示日期为2012年5月4日至2018年12月31日. 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第7页共45 页 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注

2018 0.46 226,480,433.70 - 226,480,433.70

2017 0.55 305,293,332.30 - 305,293,332.30

2016 0.51 350,700,873.83 - 350,700,873.83 合计 1.52 882,474,639.83 - 882,474,639.83 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第8页共45 页 管理人报告 §4 基金管理人及基金经理情况 4.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.1 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司.华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币.目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限 公司,出资比例分别为49%、49%和2%.目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场 基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定 期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第9页共45 页 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略 新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华 泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI 中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金. 截至2018年12月31日,公司基金管理规模为980.05亿元. 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 4.1.2 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 柳军 指数投资 部总监、 本基金的 基金经理 2012年5月4 日-17年17年证券(基金)从业经 历,复旦大学财务管理硕 士,2000年至2001年在上 海汽车集团财务有限公司 从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理 有限公司高级基金核算 员,2004年7月起加入本公 司,历任基金事务部总 监、基金经理助理.2009 年6月起任华泰柏瑞(原友 邦华泰)上证红利交易型 开放式指数基金基金经 理.2010年10月起任指数 投资部副总监.2011年1月 起担任上证中小盘ETF及华 泰柏瑞上证中小盘ETF联接 基金基金经理.2012年5月 起担任华泰柏瑞沪 深300ETF及华泰柏瑞沪 深300ETF联接基金基金经 理.2015年2月起任指数投 资部总监.2015年5月起任 华泰柏瑞中证