PDF《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券》

500 ETF及 华泰柏瑞中证500ETF联接 基金的基金经理.2018年3 月至2018年11月任华泰柏 瑞锦利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞裕 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理.2018 年3月至2018年10月任华泰 柏瑞泰利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理.2018年4月起任华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理.2018年10 月起任华泰柏瑞MSCI中国A 股国际通交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第10 页共45 页 的基金经理.2018年12月 起任华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理. 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.任职日期和 离职日期指基金管理公司作出决定之日. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人 谋求最大利益.在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 公平交易制度和控制方法 4.3.1 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建 立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生 的利益输送.投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合.交易部对投资指令的 合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平 交易模块;

对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户.风险管理部对报告期 内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交 易的实施. 公平交易制度的执行情况 4.3.2 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障. 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策.公司机构设置合理,公平交易 的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好.交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为.经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平. 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告摘要 第11 页共45 页 异常交易行为的专项说明 4.3.3 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理.投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估.本报 告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为. 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当 日成交量5%的同日反向交易共8次.因被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存 在利益输送行为. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 2018年全年市场整体不佳,除年初市场有所表现外,其余时间市场整体呈现出单边下跌走 势,在国内金融去杠杆以及中美贸易战阴影的笼罩下,全年上证红利、沪深