PDF《异常交易监管指标》

行为 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 上海国际能源交易中心 中国金融期货交易所 自成交 客户单日在某一合约上的自成交次数超过5次 (含5次),构成 以自己为交易对象,多次 进行自买自卖 的.

客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自 成交次数达到5次(含5次)以上的,构成 以 自己为交易对象,多次进行自买自卖 的异常 交易行为.交易所认定的实际控制关系账户之 间发生成交的,按照自成交行为进行处理. 客户单日在某一合约自我成交 5次以上 (含本数,下同) 单个交易日在某一合约上的自成交次数 达到5次及以上的 客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者 超过5次的,构成 以自己为交易对象,大量 或者多次进行自买自卖 的异常交易行为.套 期保值交易、套利交易的自成交次数不受此限 . 频繁报撤单 客户单日在某一合约上的撤单次数超过500 次(含500次),构成 日内出现频繁申报 并撤销申报,可能影响期货交易价格或误导 其他客户进行期货交易的行为 的. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤 单次数达到500次(含500次)以上的,构成 频繁报撤单 的异常交易行为. 客户单日在某一合约撤销定单笔数500笔 以上. 单个交易日在某一合约上的撤单次数达 到500次及以上的 客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超 过400次的,构成 日内撤单次数过多 的异 常交易行为.套期保值交易、套利交易的撤单 数量不受此限. 大额报撤单 客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过 50次(含50次),构成 日内出现多次大额 申报并撤销可能影响期货交易价格或误导其 他客户进行期货交易的行为 的.单笔撤单 的撤单量达到300手以上(含300手),视作 大额报撤单. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤 单次数达到 400次(含400次)以上的,且单 笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的 80%,构成 大额报撤单 的异常交易行为. 客户单日在某一合约撤单笔数50笔以上 且每笔撤单量800手以上. 单个交易日在某一合约上的大额撤单 (单笔撤单的撤单量达到300手及以上) 次数达到50次及以上的 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次 (含),且单笔撤单量达到或者超过交易所规 定的限价指令每次最大下单数量80%的,构成 大量或者多次申报并撤销申报 的异常交易 行为.套期保值交易、套利交易的撤单数量不 受此限. 日内过度交易 日内开仓交易的最大数量是指非期货公司会 员或者客户在某一交易日某一合约上的买开 仓报单数量与卖开仓报单数量之和.套期保 值交易的开仓数量不受此限制 单日开仓量是指非期货公司会员或者客户某个 交易日在某个品种所有合约上的买开仓数量与 卖开仓数量之和.套期保值交易开仓数量不受 限制.具有实际控制关系的账户按照一个账户 管理. / / 客户在沪深

300、上证

50、中证500单个股指期 货品种单日开仓交易量单个合约超过500手, 套期保值交易开仓数量不受此限;

实际控制关系账户合 并持仓超限行为 一组实际控制关系账户内的客户合并持仓超 过交易所持仓的限额规定. 交易所认定的实际控制关系组合并持仓超过交 易所持仓限额规定.其中期权一组实际控制关 系账户持有的某月份期权合约中所有看涨期权 的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌 期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和, 分别不得超过期权限仓标准.实际关系账户限 仓标准与单一客户相同,根据《关于豆粕期货 期权上市交易有关事项的通知》,上市初期为 300手.一组实际控制关系账户单日在多个期 权系列上合并持仓超限达到交易所处理标准 的,按照一次认定. 被交易所认定为实际控制关系账户的一 组客户持仓合并计算后超出交易所规定 客户持仓限额. 客户或者一组实际控制关系账户合并计 算后,在某一上市品种或者期货合约上 的开仓交易数量超过上期能源制定的日 内开仓交易量的,构成异常交易行为;