编辑: 苹果的酸 | 2019-07-05 |
一组实际控制关系账户一般持仓及套利 交易持仓合并计算后超过一般持仓限额 和其获批的套利交易持仓额度总和的, 构成异常交易行为;
两个或两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易 编码合并持仓超过交易所持仓限额规定. 一组实际控制关系账户单日在多个合约上因 合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照 一次认定. 一组实际控制关系账户单日在多个合约上因合 并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次 认定. 客户一天在多个合约自成交、频繁报撤 单、大额报撤单或实际控制关系账户合 并持仓超限达到交易所处理标准的,按 一次认定. 客户单日在多个合约上因实际控制关系账户合 并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次 认定. 客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤 单、大额报撤单达到交易所处理标准的,同 一种异常交易行为按照一次认定. 客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成 交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理 标准的,按照一次认定. 单一客户和实控组自成交、频繁报撤单 等行为的异常交易达标次数均按单个合 约累计统计. 对实控组内每个客户频繁报撤单行为、 大额报撤单行为次数分开计算. 异常交易监管指标 异常行为次数认定 因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤 销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤 销指令(FAK)等产生的自成交、频繁报撤 单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为 在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报 撤单和大额报撤单次数时,市价指令、止损 (盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否 则自动撤销(FOK)和立即成交剩余指令自动 撤销(FAK)指令属性形成的自成交和撤单不 计入在内.由于套利交易、套保交易所产生的 自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行 为不作为异常交易行为. 客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单 、大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一 次认定. 客户或者一组实际控制关系账户合并计 算后,单个交易日在两个及以上合约因 自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到 上期能源异常交易行为处理标准的,同 一种异常交易行为按照发生一次异常交 易行为认定 一组实际控制关系账户单个交易日在两 个及以上合约因合并持仓超过持仓限额 达到上期能源处理标准的,按照发生一 次异常交易行为认定 实际控制关系账户自成交行为、频繁报 撤单行为、大额报撤单行为情节恶劣 的,不受次数限制,交易所可直接根据 《郑州商品交易所违规处理办法》有关 规定对实际控制关系账户所有人或实际 控制人给予警告、强行平仓等纪律处分 . 影响交割结算价行为:客户利用对倒、 对敲等手段交易,造成交割月合约价格 异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度 40%以上,影响该合约交割结算价. 采取程序化交易方式下达交易指令,可 能影响上期能源系统安全或者正常交易 秩序的行为 大笔申报、连续申报、密集申报后者申报价格 明显偏离申报时的最新成交价格,可能影响期 货交易价格. 盗码交易行为:客户盗取他人交易账号 、密码进行交易并转移资金. 一组实际控制关系账户内的客户之间多 次进行相互为对手方的交易 大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交 易价格或者误导其他客户进行期货交易. 一组实际控制关系账户内的客户之间发 生成交的,构成异常交易行为 大量或者多次进行高买低卖交易. 通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响 交易所系统安全或者正常交易秩序. 交易所认定的其他情形 交易所认定的其他情形 交易所认定的其他情形 交易所对期货、期权的自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户超仓达到交易所处理标准的次数分开统计. 自然人客户违规持仓行为:自然人客户 在交割月前一月最后一个交易日闭市时 仍保留该交割月份持仓. 以上信息仅供参考,如有变更,以交易所和公司通知为准.并不对此表单独出具变更公告.(2019年4月版) 异常行为次数认定 因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤 销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤 销指令(FAK)等产生的自成交、频繁报撤 单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为 在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报 撤单和大额报撤单次数时,市价指令、止损 (盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否 则自动撤销(FOK)和立即成交剩余指令自动 撤销(FAK)指令属性形成的自成交和撤单不 计入在内.由于套利交易、套保交易所产生的 自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行 为不作为异常交易行为. 客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单 、大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一 次认定. 通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响 交易所系统安全或者正常交易秩序. 中国证监会或交易所认定的其他交易情形 其他异常交易行为 一组实际控制关系账户单个交易日在两 个及以上合约因合并持仓超过持仓限额 达到上期能源处理标准的,按照发生一 次异常交易行为认定 中国证监会规定或者上期能源认定的其 他情形 ........