PDF《金融市场日报》

1 53.76 -0.26% 铜期货

2 5918 -0.52% 大豆期货

3 928.75 -1.22% 现货黄金 1360.38 1.02% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 图.人民币汇率近期走势 图.回购利率走势 期限 昨日(%) 日变动(BP) R01D 1.5015 -15.21 R07D 2.3039 -10.58 R14D 3.4195 -14.94 HIBOR 隔夜 2.5315 29.10 HIBOR 七天 2.8022 26.07 图.债市收益率走势 期限 国债 收益率 日变化 BP 3A 企业债 收益率 日变化 BP

1 年2.7231 -0.39 3.2944 -5.38

3 年2.929 0.06 3.7728 -2.6

5 年3.0679 1.37 4.0744 -2.01

7 年3.265 1.00 4.2786 -2.58

10 年3.2427 1.25 4.4784 -0.79

10 年 美债 2.028 -3.8 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行进行

400 亿14 天逆回购和

2400 亿MLF 操作,有2000 亿MLF 到期,全天资金面延续之前宽松状态.银行间市场隔夜 成交均价 1.5015%,7 天成交均价 2.3039%.交易所市场隔夜成交均 价1.819%,7 天成交均价 1.992%.离岸人民币流动性收紧,香港市场 人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.53%,上行 29bp;

7 天期定盘收于 2.80%,上行 26bp. ? 债券市场:一级市场方面,昨日发行

1、

7、10 年期农发债,利率分 别为 2.51%、3.75%、3.81%,投标倍数为 6.

36、3.

63、2.89,需求较 好. 财政部续发

1、

10 年期国债, 利率 2.67%、 3.21%, 投标倍数 3.

19、 3.39,需求一般.二级市场方面,前一晚有报道习主席和特朗普进行 通话,中美双方后续将继续开展谈判,市场对于后续担忧有所消退, 债市收益率早盘走高约 2bp.之后,央行超量续作 MLF,月内后续资 金面预计将维持宽松,收益率下行约 1-2bp.午后国债期货跳水,带 动收益率转而上行约 1bp.全天来看,现券有所走弱,利率债收益率 短端基本与前一交易日持平,中长端上行 1-2bp.国开债

190210 收于3.625%,上行 2bp.国债期货方面,10 年期国债期货主力 T1909 收跌 0.09%.信用债方面,短融收益率下行 4-8bp,中票收益率下行 2-4bp.美债方面,美联储暗示降息即将到来,10 年期美债收益率跌 3.8 个基点,报2.028%,创2017 年9月以来新低. ? 外汇市场:美联储 FOMC 会议鸽派,虽然保持利率不变,但去除 保 持耐心 措辞,改为 将以合适行动保持经济扩张 ,为降息打开了 大门,年内或存在降息可能,美元指数承压下跌.上一交易日,美元 指数跌 0.4%报97.26.人民币方面,前日夜间,国家主席习近平应约 同美国总统特朗普通电话,双方表示将于 G20 峰会会晤.国内资产受 提振上涨,在岸人民币涨

224 个基点.未来需关注 G20 峰会上中美领 导人会晤进展.上一交易日,在岸人民币涨 0.32%报6.9040. ? 商品市场:原油方面,美国 WTI 原油期货周三收跌于 53.76 美元/桶, 布伦特原油期货收跌于 61.82 美元/桶. 美国原油库存报告整体利多为 油价带来支撑,但市场不确定性依然令投资者锁定获利.受美联储议 息决议公布的影响,国际贵金属周三纷纷上涨.国际现货黄金在北京 时段处于窄幅震荡,但在美联储公布利率决议维持在 2.25%-2.5%不变 后, 金价直线拉升