PDF《无标题》

资产支持证券跟踪评级报告

5 跟踪评级说明 受平安汇通委托,大公于

2015 年08 月06 日对本计划进行首次信用评级,确定平 安长春经开优先 01~06 的信用等级均为 AA+,并于

2016 年6月27 日、2017 年6月27 日及

2018 年6月26 日进行了跟踪评级,确定平安长春经开优先级信用等级均为 AA+.

本次跟踪评级为第四次跟踪评级,本次跟踪评级期间为

2018 年6月27 日至本报告出具 日,其中基础资产信息截至

2019 年5月31 日,证券偿付信息截至

2019 年4月29 日. 在此期间大公对本计划基础资产和主要参与方进行了信息收集,在分析所获得相关信息 的基础上得出本次跟踪评级结论. 资产支持专项计划概要

(一)基础资产 本计划于

2015 年8月13 日设立.根据《平安长春经开供热合同债权资产支持专项 计划基础资产买卖协议》(以下简称 《基础资产买卖协议》 )和《平安长春经开供 热合同债权资产支持专项计划标准条款》(以下简称 《标准条款》 )规定,专项计 划购买的基础资产为原始权益人对特定热用户享有的在

2016 年9月1日至

2021 年10 月25 日期间按期收取供热费的合同债权及其从权利. 根据《平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划

2018 年度管理报告》(以下 简称 《管理报告》 )、《平安长春经开供热合同债权资产支持专项

2018 年第

1 期 (总第

3 期)收益分配公告》(以下简称 《第3期收益分配公告》 )以及《平安长 春经开供热合同债权资产支持专项计划

2018 年度托管报告》 (以下简称 《托管报告》 ) , 根据《长春经济技术开发区供热集团有限公司资产支持专项计划所涉及城市供热收费收 益权评估项目资产评估报告书》(中瑞评报字【2018】000437 号)(以下简称 《评估 报告》 ),2018 年专项计划基础资产预计收入 3.18 亿元,根据《托管报告》,2018 年专项计划基础资产回款 3.40 亿元, 比评估值增加 0.22 亿元, 增幅为 6.92%. 截至

2018 年末, 本计划托管账户收到 340,082,338.88 元, 其中基础资产回款 340,000,000.00 元.

(二)专项计划收益分配情况 专项计划由平安汇通设立,资产支持证券总规模为 12.20 亿元,其中优先级资产支 持证券规模为 12.00 亿元,分为平安长春经开优先

01、平安长春经开优先

02、平安长 春经开优先

03、平安长春经开优先

04、平安长春经开优先

05 和平安长春经开优先

06 共六个品种;

次级资产支持证券规模为 0.20 亿元,由原始权益人全额认购. 资产支持证券跟踪评级报告

6 表1专项计划资产支持证券基本情况(单位:亿元、%) 资产支持 证券 平安长春经 开优先01 平安长春经 开优先02 平安长春经 开优先03 平安长春经 开优先04 平安长春经 开优先05 平安长春经 开优先06 次级发行规模 1.50 1.85 1.95 2.10 2.20 2.40 0.20 剩余规模 - - - 2.1 2.2 2.4 0.2 占比 12.30 15.16 15.98 17.21 18.03 19.67 1.64 票面利率 5.30 5.50 5.80 6.80 7.00 7.20 - 付息方式 按年付息 - 还本方式 到期一次性还本 - 到期日 2016/11/8 2017/11/8 2018/11/8 2019/11/8 2020/11/8 2021/11/8 2021/11/8 资料来源:根据《平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划标准条款》(以下简称 标准条款 )整理 跟踪评级期间,根据《第3期收益分配公告》,2018 年11 月8日,平安长春经开 优先