PDF《华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金》

2016 年年度报告 第4页共

60 页8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

52 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

53 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

53 8.11 投资组合报告附注.53 §

9 基金份额持有人信息.54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.54 9.2 期末上市基金前十名持有人.54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

54 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

55 §

10 开放式基金份额变动.55 §

11 重大事件揭示.55 11.1 基金份额持有人大会决议.55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

55 11.4 基金投资策略的改变.55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.56 11.8 其他重大事件.58 §

12 影响投资者决策的其他重要信息.59 §

13 备查文件目录.60 13.1 备查文件目录.60 13.2 存放地点.60 13.3 查阅方式.60 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

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60 页§2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华安德国 30(DAX)ETF(QDII) 场内简称 德国

30 基金主代码

513030 交易代码

513030 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日

2014 年8月8日基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,279,000.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期

2014 年9月5日2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化. 投资策略 本基金主要采用完全复制法, 即完全按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应 调整.因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基金可以选择其他证券或证券组合对 标的指数中的股票加以替换.为更好地实现本基金的投资目标,本基金还 将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品, 以期降低跟踪误差 水平. 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪 误差不超过 4%. 业绩比较基准 德国 DAX 指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益 率) 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

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60 页 风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金.本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与 标的指数相似的风险收益特征. 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业, 需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 张燕 联系电话 021-38969999 0755―83199084 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话