PDF《【2019-07-09】》

1w 美金有城商行报价在 2.50%位置,成交在 2.53%附近;

1s 美金有城商行融入兴趣在 2.55%-2.70%区间,有小量成交在此 2.70%水平;

3s 买盘兴趣报 2.70%-2.75%区间,有外资行小量成交在 2.71%位置;

6s-1y 有城商行询价融入,1y 期有农商行小量成交在 2.98%-3.01%区间.(Lily Ye) 境外美金市场:今日境外外币拆借市场流动性整体均衡,中短期限交投活跃,集中成交在隔夜和 2w 期限,少量成交在 1w、1s 和2s 期限.具体来看:隔夜买盘需求报在 2.40%-2.46%,集中成交在 2.44%-2.46%;

1w 融入需求报在 2.45%-2.54%,少量成交在 2.52%;

2w 买盘报 2.46%-2.54%,成交在 2.52%-2.53%;

1s 融入需求在 2.50%-2.60%,少量成交在 2.56%;

2s 买盘报在 2.57%-2.70%,少量成交在 2.69%;

3s 买盘报在 2.60%-2.72%;

6s-1y 长期限融入需求在 2.61%-2.71%附近,暂无成交.(Will Wang) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask T/N 2.40 2.45 1W 2.45 2.55 1M 2.60 2.70 3M 2.75 2.85 6M 3.00 3.10 1Y 3.00 3.20 附:境外各币种全期限拆借价格 币种 1w 1S 3S 6S 1Y USD 2.52 2.60 2.70 2.66 2.65 GBP 0.53 0.77 1.05 1.07 1.23 EUR -0.69 -0.43 -0.19 -0.23 -0.23 AUD 1.09 1.32 1.57 1.63 1.75 YEN -0.32 -0.23 0.01 -0.11 0.08 CNH 2.10 2.35 2.70 2.85 3.05 HKD 3.20 2.75 2.65 2.50 2.45 2019/07/09 存放市场各期限双边价格 2019/07/09 美金存放市场各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1w 3.5 ~ 2.5 2.4 ~ 0.72 1w L+30 ~ 2.6 2.3771 ~ L-10 2w 2.65 ~ 2.45 2.4 ~ 0.72 2w L+45 ~ L+30 2.6278 ~ L-10 1m 3.4 ~ 2.65 2.55 ~ 0.72 1m L+80 ~ L+60 2.6794 ~ 2.3 3m 3.8 ~ 2.9 2.8 ~ 2.2 3m L+85 ~ 3.1 2.9 ~ L+10 6m 3.6 ~ 3.2 3.1 ~ 2.35 6m L+85 ~ 3.45 3.45 ~ L+0 1y

4 ~ 3.45 3.4 ~ 2.88 1y 4.5 ~ L+100 4.05 ~ L+20 2019/07/09 非银存款各期限双边价格 2019/07/09 非银存款美金各期限双边价格 期限 融出 融入 期限 融出 融入 1m 3.55 ~ 3.5 3.35 ~ 2.8 1w / / 3m

4 ~ 3.95 3.8 ~ 3.05 2w / / 6m 4.75 ~ 4.6 4.3 ~ 3.82 1m L+100 ~ L+75 2.8 ~ 2.6 1y 5.2 ~

5 4.8 ~ 3.6 3m L+140 ~ L+120 3.3 ~ 3.2 2/3Y / / 6m L+150 ~ L+130 3.5 ~ 3.25 5Y / / 1y L+165 ~ L+140 4.2 ~ 3.8 文/Hailey Chi, Yorke Yao, Lily Ye, Will Wang, Grace Zhou