PDF《中海分红增利混合型证券投资基金》

2、债券投资策略 本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债) .根据基金资产 总体配置计划,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础 上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用 风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债 券品种构成的投资组合.

3、权证投资策略 运用 B-S 模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测 算,通过权证交易来锁定风险.通过承担适量风险,进行主动投资 以获取超额收益. 业绩比较基准 上证红利指数*70% + 上证国债指数*25% + 银行一年期定期存款 利率*5% 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来 看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 朱冰峰 李芳菲 联系电话 021-38429808 010-66060069 信息披露负责人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 021-

38789788、400-888-9788

95599 传真 021-68419525 010-63201816 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号2905- 2908室及30层 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号2905- 2908室及30层 北京市西城区复兴门内大街28号凯 晨世贸中心东座F9 邮政编码

200120 100031 法定代表人 陈浩鸣 项俊波

6 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所有限公司 无锡市梁溪路28号 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908 室及30层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2010 年2009 年2008 年 本期已实现收益 241,675,712.94 899,201,371.22 -1,920,413,185.22 本期利润 106,771,779.31 1,377,015,126.55 -2,266,505,970.70 加权平均基金份额本期利 润0.0274 0.3167 -0.5674 本期加权平均净值利润率 3.50% 44.04% -80.15% 本期基金份额净值增长率 3.83% 66.98% -53.60% 3.1.2 期末数据和指标

2010 年末

2009 年末

2008 年末 期末可供分配利润 -807,286,338.38 -1,192,396,264.13 -1,992,563,618.38 期末可供分配基金份额利 润-0.2140 -0.2745 -0.5106 期末基金资产净值 3,200,674,382.64 3,549,360,230.69 1,910,059,105.61 期末基金份额净值 0.8485 0.8172 0.4894 3.1.3 累计期末指标

2010 年末

2009 年末

2008 年末 基金份额累计净值增长率 203.02% 191.84% 74.78% 注1: 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购、 赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

7 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去