PDF《大成中证红利指数证券投资基金》

40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

40 7.12 投资组合报告附注.41 §

8 基金份额持有人信息.43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

43 §

9 开放式基金份额变动.44 §

10 重大事件揭示.45 10.1 基金份额持有人大会决议.45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.45 10.4 基金投资策略的改变.45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.45 10.8 其他重大事件.46 §

11 影响投资者决策的其他重要信息.48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.48 大成中证红利指数证券投资基金

2018 年半年度报告 第5页共49 页11.2 影响投资者决策的其他重要信息.48 §

12 备查文件目录.49 12.1 备查文件目录.49 12.2 存放地点.49 12.3 查阅方式.49 大成中证红利指数证券投资基金

2018 年半年度报告 第6页共49 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成中证红利指数证券投资基金 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码

090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2010 年2月2日基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,370,052.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧 密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最 小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年化跟踪 误差不超过 4%. 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整.当预期成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及 其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使 用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有 效控制. 业绩比较基准 中证红利指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 田青 联系电话 0755-83183388 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4008885558 010-67595096 传真 0755-83199588 010-66275853 注册地址 深圳市福田区深南大道

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32 层 北京市西城区金融大街

25 号 办公地址 深圳市福田区深南大道

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