PDF《大成中证红利指数证券投资基金》

2018 年6月30 日,本基金管理人共管理

5 只ETF 及1只ETF 联接基金,5 只QDII 基金 及75 只开放式证券投资基金. 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏高先生 本基金基 金经理

2014 年12 月6日-7年工学博士.2011 年1月至 2012年5月就职 于博时基金管理有限 公司,任股票投资部 投资分析员.2012 年7月加入大成基金管 理有限公司,历任数 量投资部高级数量分 析师及基金经理助 理.2014 年12 月6日起任大成中证红利 指数证券投资基金基 金经理.2015 年6月29 日起担任大成中 证互联网金融指数分 级证券投资基金基金 经理.2016 年2月3日起担任大成中证 大成中证红利指数证券投资基金

2018 年半年度报告 第11 页共49 页360 互联网+大数据

100 指数型证券投资 基金基金经理.自2017 年3月21 日起 担任大成智惠量化多 策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理.具有基金从业资 格.国籍:中国 注:

1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日.

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为. 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度.基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续

4 个季度的日内、3 日内及

5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析.分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;

股票同向交易溢价率变动主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异, 但结合交易价差专项统计分析, 未发现违反公平交易原则的异常情况. 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为.主动投资组合间股票交 易存在

1 笔同日反向交易,原因为投资策略需要.主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;

主动投资组合间债券交易存在

2 笔同日反向交易,原 因为投资策略需要.投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据 表明该类交........