PDF《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券》

510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,847,287,690.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月28日 基金产品说明 2.2 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化. 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但在 因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数 的表现. 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓 位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方 面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而 言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、 高收益的产品;

另一方面,相对于采用抽样复制的指 数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数 保持基本一致. 基金管理人和基金托管人 2.3 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 郭明 联系电话 021-38601777 010-66105798 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-0001

95588 传真 021-38601799 010-66105799 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码

200135 100140 法定代表人 贾波 易会满 信息披露方式 2.4 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告 第7页共76 页 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 其他相关资料 2.5 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广 场22-23层 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告 第8页共76 页 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 §3 主要会计数据和财务指标 3.1 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -281,683,346.65 1,677,250,539.63 -1,930,111,043.71 本期利润 -6,791,291,528.60 3,817,456,230.85 -2,019,215,521.85 加权平均基金份额本期利 润-0.9576 0.7594 -0.3137 本期加权平均净值利润率 -26.89% 20.58% -9.68% 本期基金份额净值增长率 -23.91% 23.14% -9.63% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 4,057,985,762.08 6,885,791,891.01 3,559,566,039.66 期末可供分配基金份额利 润0.3741 1.3816 0.6696 期末基金资产净值 33,299,963,612.95 20,321,022,282.29 17,890,067,315.64 期末基金份额净值 3.0699 4.0774 3.3654 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 24.44% 63.55% 32.81% 注: