PDF《东方红-新睿 5 号集合资产管理计划》

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5 号集合资产管理计划

2018 年年度报告

2018 年12 月31 日 集合计划管理人:上海东方证券资产管理有限公司 集合计划托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019 年3月29 日 东方红新睿

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2018 年年度报告 第2页共62 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2019 年3月22 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合 计划一定盈利. 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本集合计划的合同及说明书. 本报告期自

2018 年01 月01 日起至

12 月31 日止. 东方红新睿

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2018 年年度报告 第3页共62 页1.2 目录 §

1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §

2 集合计划简介.5 2.1 集合计划基本情况.5 2.2 集合计划产品说明.5 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人.5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 §3 主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况.7 3.1 主要会计数据和财务指标.7 3.2 集合计划净值表现.7 3.3 过去三年集合计划的利润分配情况.9 §

4 管理人报告.10 4.1 集合计划管理人及集合计划投资主办人情况.10 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明.11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.12 4.4 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明.13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.13 4.6 管理人内部有关本集合计划的监察稽核工作情况.13 4.7 管理人对报告期内集合计划估值程序等事项的说明.14 4.8 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明.15 4.9 报告期内管理人对本集合计划持有人数或集合计划资产净值预警情形的说明

16 §

5 托管人报告.17 5.1 报告期内本集合计划托管人遵规守信情况声明.17 5.2 托管人对报告期内本集合计划投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

17 §

6 审计报告.18 6.1 审计报告基本信息.18 6.2 审计报告的基本内容.18 §

7 年度财务报表.20 7.1 资产负债表.20 7.2 利润表.21 7.3 所有者权益(集合计划净值)变动表.22 7.4 报表附注.23 §

8 投资组合报告.49 8.1 期末集合计划资产组合情况.49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.49 8.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.52 8.6 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

53 8.7 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

53 8.8 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........53 东方红新睿

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2018 年年度报告 第4页共62 页8.9 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细