PDF《Disclosure》

B408 2017年3月30日 星期四 信息披露 isclosure D 2016年12 月31 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2017 年3月30 日§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年3月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 正文. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)注册会计师对本基金出具了 标 准无保留意见 的审计报告. 本报告期自

2016 年1月1日起至

12 月31 日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华丰 和债 券(LOF) 场内简称 鹏华丰 和 基金主 代码

160621 前端 交易代码 - 后端 交易代码 - 基金运作方 式 契约 型开放式基金合同生 效日2012年11 月5日基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末 基金份额 总额612, 189, 066.73 份 基金合同存续 期 不定期 基金份额 上市 的证券 交易所深圳 证券 交易所上市 日期 2013年1月9日2.2 基金产品说明 投资目 标 通过严 格 的风险控 制 及积 极 的投资策略 , 力求最大限度获 得高 于业 绩比较基准的收 益. 投资策略 ( 1) 资产配置 策略 在资产配置 方面,本基金通 过 对宏 观经济形势、经 济周期所处 阶段、国 内外经济 形势等分析 ,结 合债 券市场整体 收益率曲 线变化、股票 市场整体 走势预判等,选择配置 合适 的大类资产,并动 态调整大类 资产之间 的比 例.(2) 债券 投资策略 本基金灵 活 应用久 期策略 、收 益率 曲线策略 、骑乘策略 、息 差策 略 、债 券选择策略 等,在合理管理并控 制 组合风险的前提下 ,最 大化 组合收 益.1) 久期策略 本基金将 通过自上而 下 的组合久 期管理策略 , 以实现对组合 利率风险的有效 控制.基金管理人将 根据对宏 观 经济 周期所处 阶段及其他 相关因素的研判调整组合久 期. 如果预期利率 下降,本基金将 增加组合的久 期,以较 多地获得债券价 格 上升 带来的收 益 ;

反 之 ,如 果预期利率上升,本 基金将缩短组合的久期,以减 小债券价格 下降带来的风险. 2) 收益 率曲线策略 收益 率曲线的形 状变化是判断市 场 整体 走向的依 据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短 期债 券 的搭 配. 本基金将 通过对收 益率曲线变化的预 测, 适 时采 用子 弹式、杠 铃 或梯 形 策略构 造 组合,并进 行动 态调整. 3) 骑乘 策略 本基金将 采 用骑 乘 策略 增强组合的持 有期收 益.这一策略即 通过对收益率曲线的分析, 在可 选 的目 标久 期区 间买入期限位 于收 益率曲线较陡峭处右侧的债 券.在收 益率曲线不变 动 的情况下 ,随着其剩 余期限的衰 减 ,债 券收益率将沿着 陡峭的收 益率曲线有较 大幅 的下 滑 ,从 而获得较高的资本收 益 ;