PDF《重要提示》

兴业证券玉麒麟

1 号2014 年年度报告

2 重要提示 本报告依据《中国人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《证券公司客户 资产管理业务管理办法》(以下简称 《管理办法》 )、《证券公司集合资产管理业务实施细则》 (以下简称《实施细则》)及其他有关规定制作.

中国证监会于2010年12月21日对兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划(以下简称 本集合计 划 ), 出具了批准文件(《关于核准兴业证券股份有限公司设立兴业证券玉麒麟1号集合资产管理 计划的批复》,证监机构字[2010]1881号),但中国证监会对本集合计划做出的任何决定,均不表明 中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险. 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定 盈利,也不保证最低收益. 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 托管人已于2015年3月21日复核了本报告.保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 本集合计划2014年年度报告的财务资料已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计. 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止. 本报告书中的内容由管理人负责解释. 兴业证券玉麒麟

1 号2014 年年度报告

3 目录

一、集合计划简介.4

二、主要财务指标.6

三、集合计划管理人报告.8

四、集合计划财务报告.10

五、集合计划投资组合报告.14

六、集合计划持有人户数、持有人结构.15

七、重要事项提示.15

八、备查文件目录.16 兴业证券玉麒麟

1 号2014 年年度报告

4

一、集合计划简介

(一)基本资料 产品名称:兴业证券玉麒麟

1 号集合资产管理计划 简称: 兴业证券玉麒麟

1 号 产品类型:集合资产管理计划 计划运作方式:通过筹集委托人资金交由托管人托管,由集合资产管理计划管理人统一管理和运用,投 资于中国证监会认可的投资品种,并将投资收益按比例分配给委托人. 投资目标:本集合计划主要通过对国内证券市场的优质股票、债券及其他具有投资价值的投资品种进行 灵活配置,在保持适度流动性的前提下,控制投资风险,追求绝对收益. 投资范围及比例:本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、公司债、 企业债、可转换债券、可分离债、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产 支持证券、权证以及中国证监会认可的其他投资品种,其中(占资产总值比例) : (1)权益类资产 股票、股票型基金或混合型基金(包括 ETF、LOF 基金) 、权证等,投资比例为:0-95%,其中,权 证不超过 3%;

(2)固定收益类资产 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、债券型基金、可转换债 券、 分离交易可转换债券、 期限超过

7 天的债券逆回购、 银行定期存款和协议存款等, 投资比例为: 0-95%;

(3)现金类资产 银行活期存款、货币市场基金、期限在

1 年内的政府债券、期限在

7 天内的债券逆回购等,投资比 例为:0%-100%;

(4)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的 40%. 管理人应当在本集合计划开始投资运作之日起